내년부터 바젤 기준에 부합하는 필라2 및 필라3 제도 도입으로 은행(은행지주사)들에 대한 리스크 관리 규제가 대폭 강화될 전망이다. 평가결과 일정기준 이하이면 개선명령을 받는다.

금융감독원은 5일 “경영실태평가(CAMEL-R) 및 리스크관리실태평가(RADARS)를 경영실태평가로 일원화하고, 경영실태평가의 리스크관련 항목에 대해서만 평가해 5등급 15단계의 필라 2 등급을 산출할 계획”이라며, “추가자본 부과 등 감독조치 근거 신설을 위해 은행업 감독규정 및 동 시행세칙을 개정해 내년부터 시행할 예정”이라고 밝혔다.

최근 바젤기준 이행을 요구하는 국제적인 추세가 강화되고, 은행 등의 리스크관리 수준을 더 끌어올려야 할 필요성도 꾸준히 제기되는 상황이다.

특히, 올해 하반기부터는 바젤위원회의 우리나라에 대한 바젤규제정합성평가(RCAP)가 착수될 예정이고, 평가결과가 대외에 공개되는 점을 감안해 필라2 및 필라3 제도의 국내도입 및 보완이 시급하다는 의견에 따라 금감원은 올해 1월부터 은행업계와 공동 TF 운영 및 설명회 개최 등을 통해 국내 도입방안을 검토해 왔다.

현재 바젤기준(Ⅱ, Ⅲ)은 따라 BIS자기자본비율을 산출하고 최소수준(8%) 이상)을 유지하도록 하는 필라 1 제도와 함께, 감독당국이 은행 및 은행지주회사의 내재리스크 및 리스크관리 수준에 따라 차별적 감독조치를 시행하는 필라2 제도 및 은행 등이 자본적정성 및 리스크관리 상황을 공시하고 시장에서 평가받게 하는 공시제도인 필라3 제도로 구성돼 있다.

우리나라는 2008년 바젤Ⅱ를 도입하면서 필라1 제도는 국제기준에 부합하게 도입했으나, 당시 불확실한 국내외 금융시장 여건 등을 감안해 ‘추가자본 부과’ 조치를 포함하는 필라2 제도를 도입하지 않았으며, 필라 3 제도는 국제적 바젤기준에는 다소 미흡한 수준이다.

이에 따라 금융당국은 현재 이원적으로 운영하고 있는 경영실태평가(CAMEL-R) 및 리스크관리실태평가(RADARS)를 경영실태평가로 일원화하고, 경영실태평가의 리스크관련 항목에 대해서만 평가해 5등급 15단계의 필라 2 등급을 산출할 계획이라고 밝혔다.

적용대상은 18개 국내은행 및 8개 은행지주회사로 총자산 규모, 리스크관리 수준 등에 따라 그룹을 세분하고 평가범위, 평가주기 등을 차등화하는 방안을 마련할 예정이다.

금감원은 필라 2 등급이 일정수준 이하인 경우에는 해당 은행(지주회사)에게 추가자본 부과, 리스크관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크관리 개선을 지도한다는 계획이다.

이와 함께 필라 3 제도도 내년부터 도입된다. 금융당국은 앞서 2008년 바젤Ⅱ 도입 당시 필라 3 제도의 근간이 되는 대부분 사항은 은행연합회의 ‘금융업경영통일고시기준’에 반영해 온 바 있다.

금감원은 필라 3 제도의 시행을 위해 국제기준에 비해 미흡한 공시항목들을 금융업경영통일고시기준을 개정해 추가로 반영할 예정이다.

다만, 해당 리스크의 비중 및 자산규모 등을 감안해 공시범위를 감축할 수 있는 중요성 원칙도 반영해 내년부터 시행한다는 계획이다.

금감원은 “이달 중 은행(지주회사) 등 시장관계자들의 의견수렴을 거쳐 관련 규정 및 시행세칙 개정을 추진한다”고 밝히고, “국제적 은행감독규제인 바젤기준 필라 2 및 필라 3 제도가 국내에 도입돼 정착될 경우 바젤위원회의 바젤규제 정합성평가에 충실히 대비할 수 있을 것”이라고 전망했다.

이어 “감독당국이 금융회사 경영의사결정 과정에 개입하지 않되, 리스크 수준에 합당한 차별적인 감독조치를 시행함으로써 금융시장내 자율Ⅱ책임 원칙이 자리 잡을 수 있을 것”이라고 밝혔다.