ETF 순자산 40조원 돌파... ETN 자산총액 7조2천억원으로 38.0%↑
ETF 순자산 40조원 돌파... ETN 자산총액 7조2천억원으로 38.0%↑
  • 임권택 기자
  • 승인 2019.01.09 16:57
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작년 ETF시장은 순자산총액·거래규모가 사상최고치를 기록했으며, ETN시장은 투자자보유금액이 크게 증가한 것으로 나타났다.
  
이런 양적 성장과 더불어, 코스닥 관련 ETF·ETN 투자 활성화 등 질적 성장도 동시에 이루어진 것으로 평가됐다.
 
▲  사진=황병우 기자
 
9일 한국거래소는 '2018년 ETF·ETN시장 분석 결과'에서 이같이 나타났다고 밝혔다. 
 
2018년 ETF시장은 지속적인 신상품 공급 및 국내외 풍부한 유동성을 바탕으로 지수 하락에도 불구하고 순자산총액은 41조원으로 사상최고치를 기록했다. 
 
이는 2017년말 35조6천억원 대비 15.2%가 증가한 것이다.
  
ETF(상장지수펀드)시장 순자산총액은 주식시장(코스피, 코스닥) 시가총액의 2.6% 수준으로 전년(1.9%) 대비 0.7%포인트 증가한 것으로 나타났다.
  
순자산총액 1위 종목은 'KODEX 200(7조2천억원)'으로 ETF시장 전체의 17.5% 비중을 차지했다. 기관이 선호하는 순자산총액 1천억원 이상 ETF는 53종목으로 전년말(38종목) 대비 15종목이 증가했다.
 
▲ 한국거래소
 
상장종목수는 413종목으로 전년말(325종목) 대비 88종목이 증가했는데, 신규상장이 95종목, 상장폐지가 7종목이다.
 
KRX 300 관련 ETF도 18종목이 상장됐다.
 
설정·환매는 총 6억5천좌 순증으로 10조1천억원이 유입됐는데, 연간 누적 자금유입 1위 종목은 'KODEX 레버리지(1조6천억원)'이며, 연간 누적 자금유출 1위 종목은 'KODEX 인버스(4천억원)'이다. 
 
2018년 연초 지수 상승 후 지속적으로 하락하면서 ETF를 활용한 시장 방향성 투자가 크게 증가하여 ETF 일평균거래대금이 3조8천억원으로 사상최고치를 기록(2018.2.6) 했다. 일평균 거래대금은 1조5천억원으로 전년말(1조원) 대비 49.3%가 증가한 것으로 나타났다. 
 
ETF시장 누적 거래대금은 주식시장(코스피, 코스닥)의 12.7% 수준으로 전년(10.8%) 대비 1.9%포인트 증가했다.
  
일평균 거래대금 1위 종목은 ‘KODEX 코스닥150 레버리지(2천895억원)’이며ETF시장 전체의 18.7%의 비중을 차지했다.
  
또 국내 시장대표 ETF가 전체 시장 순자산총액의 53.1%, 일평균 거래대금의 36.2%를 차지하고 있다.
  
국내 파생형(레버리지, 인버스) ETF는 순자산총액 비중 15.8%, 일평균 거래대금 비중 49.5%로 상품유형 중 가장 거래가 활발한 것으로 나타났다. 기초시장별로는 국내지수 ETF가 전체 시장 순자산총액의 93.1%, 일평균 거래대금의 97.0%로 시장의 대부분을 차지했다.
  
해외지수 ETF는 순자산총액은 6.9%, 일평균 거래대금은 3.0%로 아직 미미하나, 매년 증가 추세에 있다.
  
투자자별 거래동향을 보면, 2017년 대비 외국인·개인 거래비중이 증가하고, 기관·LP 거래비중은 상대적으로 감소한 것으로 나타났다.
  
국내외 주식시장이 연초 대비 하락함에 따라 2018년 ETF평균수익률은 –10.7%로 상승종목(66종목)보다 하락종목(250종목)이 많았다.
  
국내주식형 ETF 평균수익률은 –13.4%로 KOSPI 지수(-17.3%) 성과를 3.9% 상회하는데 이는 하락장에 유용한 인버스(-1X, -2X) ETF의 성과에 기인한 것으로 거래소는 풀이했다. 
 
2018년 누적 수익률 기준 상위 1위는 'ARIRANG 200 선물인버스 2X(43.0%)', 하위 1위는 'TIGER 차이나 CSI300 레버리지(합성)(-48.0%)'가 차지했다.
  
수익률 상위 10종목은 모두 국내외 시장대표(KOSPI200, CSI 300) 인버스ETF로 하락장에 파생상품(선물매도 등) 및 주식 공매도 투자의 대안 상품으로 유용하게 활용될 것으로 전망됐다. 
 
▲  한국거래소
 
한편, 작년 ETN(상장지수증권)시장은 인지도 제고 및 지속적인 신상품 공급에 따라 지표가치총액·투자자보유금액이 크게 증가한 것으로 나타났다. 
 
지표가치총액은 7조2천억원으로 전년말(5.2조원) 대비 38.0%가 증가했다. 지표가치총액 1위 종목은 'TRUE 코스피 양매도(1조1천억원)'로 ETN시장 전체의 14.7% 비중을 차지하고 있다. 
 
상장종목수는 206종목으로 전년말(184종목) 대비 22종목이 증가했다.
  
투자자보유금액은1조원으로 전년말(4천억원) 대비 173.6%가 증가했다. 투자자보유금액 1위 종목은 'TRUE 코스피 양매도(8천억원)'로 은행 신탁 등을 통해 꾸준히 판매한 덕분이다.
  
2위는 '삼성 KTOP30', 3~5위는 원자재 레버리지(±2X) 종목 順으로 나타났다.
 
2018년 하반기 원유 등 원자재 가격 하락에 따른 원자재 ETN 거래규모 감소로 인해 ETN시장 거래규모는 전년 대비 소폭 감소했다. 원자재 ETN 일평균 거래대금은 2017년 340억원에서 작년 111억원으로 무려 67.4%가 감소했다.
 
일평균 거래대금도 422억원으로 전년(449억원) 대비 5.9%가 감소했다.
 
일평균 거래대금 1위 종목은 ‘삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN(86억원)’이며 ETN시장 전체의 20.1% 비중 차지 하고 있다.
 
상품유형별 규모를 보면, 국내 전략형 ETN이 전체 시장 지표가치총액의 43.9%, 일평균 거래대금의 15.6%를 차지했다.
 
투자자 거래동향을 보면, 2017년 대비 기관·외국인 거래비중이 증가하고, 개인·LP 거래비중은 상대적으로 감소한 것으로 나타났다.
  
글로벌 시장(주식, 원자재 등) 하락 영향으로 2018년 ETN평균수익률은 –9.0%로 상승종목(42종목)보다 하락종목(106종목)이 많았다.
  
국내주식형 ETN 평균수익률은 –10.8%로 KOSPI 지수(-17.3%) 성과를 6.5% 상회했으며, 조선·건설 등 섹터 ETN 및 하락장에서 초과 성과가 나는 구조화 ETN(커버드풋 등)이 높은 수익률을 기록했다. 
 
2018년 누적 수익률 기준 상위 1위는 ’QV 조선 TOP5 ETN(66.1%)’, 하위 1위는 '신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)(-68.6%)'이며 상위 2, 3위는 레버리지 천연가스 선물 ETN 順이다.
  
2018년 ETF·ETN시장의 주요 특징으로는, 2018년 10조1천억원의 자금 순유입 등 ETF 투자가 크게 증가한 것이라고 거래소는 밝혔다.
  
또 ETF의 성과 또한 우수하여, 액티브 펀드를 포함한 국내주식형 펀드의 연간수익률 상위 1~8위를 ETF가 차지했다.
  
아울러 ETF를 활용한 코스닥 투자가 활성화될 것으로 보인다.
  
코스닥 150 및 KRX 300 등 코스닥 관련 ETF가 지속적으로 상장되며, 코스닥 및 혼합지수(코스피·코스닥) ETF 순자산총액이 8조5천억원에 이르며 2017년(5조2천억원) 대비 62.6% 증가했다.
  
이에 따라 국내외 다양한 기초자산을 대상으로 한 신상품이 도입될 것으로 보인다.
 

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