금융감독원이 발표한 ‘금융회사의 디지털 전환 추진 현황’ 결과에 따르면 국내 108개 금융사 중 약 66%가 디지털 전환을 진행하고 있는 것으로 나타났다.

관리 리스크 증가, 사이버 위협 확대 및 거래 증가에 따른 소비자 피해 증가 등이 디지털 투자 확대에 영향을 미치고 있다.

이와 함께 최근 새로운 국제회계기준과 국제은행자본 규제 개편 등 금융 규제 환경이 복잡해지면서 전세계 금융 기관은 투명하면서 계획적인 리스크 관리 방안 구축의 필요성이 대두되고 있다.

분석 기업 SAS와 국제재무위험관리전문가협회(GARP)가 발표한 ‘금융권 리스크 관리 분야의 인공지능 활용’ 조사 결과 금융 서비스 산업 분야의 리스크 전문가 81%가 이미 인공지능(AI) 기술 도입에 따른 효과를 보고 있는 것으로 나타났다.

SAS는 AI 기술과 솔루션을 통해 금융 서비스 기관의 효과적인 리스크 관리를 지원하고 있는 기업이다. 또 많은 금융 서비스 기관이 SAS의 솔루션을 이용해 금융 규제에 효과적으로 대응하며 비즈니스 연속성을 보장하고 있다.

뱅크오브아메리카, SAS 솔루션으로 손실 예측 프로세싱 단축·비즈니스 연속성 보장

미국 대형은행 뱅크오브아메리카는 자산투자 및 트레이드 부문 글로벌 선두 은행으로 약 5900만 개인 고객 및 비즈니스 고객에게 투자, 자산 관리 및 금융 상품과 서비스를 제공하고 있다.

뱅크오브아메리카는 신용카드 손실을 예측해야 함에 따라 수 테라바이트에 달하는 대규모 데이터베이스를 모델링하고 프로세싱 할 수 있는 효율적이면서 유연한 솔루션이 필요했다.

이를 위해 SAS 리스크 매니지먼트(SAS Risk Management) 솔루션을 도입해 신용 리스크 모델링, 스코어링 및 손실 예측에 소요되는 프로세싱 시간을 단축하고 비정형(ad hoc) 데이터 분석을 위한 리소스 액세스 및 가용성을 향상해 은행 비즈니스 연속성을 보장했다.

이를 통해 기존 96시간이 소요되던 은행의 부도율 계산 시간을 4시간으로 단축시키는 엄청난 결과와 함께 3시간이 소요되던 40만 건의 대출 포트폴리오 스코어링 시간도 단 10분으로 단축시켜 업무 효율성을 개선했다.

SAS 리스크 매니지먼트는 데이터 관리, 리포팅뿐만 아니라 모든 유형의 리스크 관리를 위한 통합 솔루션이다.

시장 리스크, 신용 리스크, AML 각각을 독립적으로 측정하고 모델과 상관관계 통합 기능을 활용해 전사통합 리스크를 측정해 변화하는 금융 감독의 규제 요구 사항을 효과적으로 처리한다. 기업은 이를 통해 투명하고 일관된 데이터 활용이 가능하며 추적 기능으로 컴플라이언스 리스크 관리에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있다.

디스커버 파이낸셜 서비스, SAS 솔루션으로 기업 리스크 관리 및 비즈니스 효율 달성

미국 개인 결제 및 지불 서비스 전문 기업인 디스커버 파이낸셜 서비스(Discover Financial Service)는 SAS 모델 리스크 관리(SAS Model Risk Management) 솔루션을 도입해 기업 리스크 관리와 비즈니스 효율을 개선했다.

디스커버 파이낸셜 서비스는 대부분의 금융기관과 마찬가지로 통계와 재무 모델에 의존해 일상 및 전략적인 의사결정을 진행해왔다. 하지만 더욱 강화되는 금융 규제에 맞춰 기업 모델 리스크 관리 역량을 강화하고 소모적으로 작업되던 데이터 관리 업무를 효율화하기 위해 SAS의 모델 리스크 관리 솔루션을 도입했다.

SAS 모델 리스크 관리 솔루션은 모델 리스크를 최소화하면서 비즈니스 가치를 극대화하는 통합 리스크 관리 및 감독 솔루션이다. 전사적 차원의 중앙 집중식 모델 인벤토리를 구축해 모델 개발부터 검증, 구현, 변화 모니터링까지 모델 라이프사이클 전반의 리스크를 종합적으로 관리한다.

디스커버 파이낸셜 서비스는 SAS의 솔루션 도입 이후 중앙 집중식 모델 리스크 관리로 기업 리스크를 보다 종합적으로 분석 및 관리하고 CCAR(Comprehensive Capital Analysis and Reviews; 종합자본분석)과 같은 규제에 빠르게 대응할 수 있게 됐다.

이를 통해 단순 데이터 작업에서 벗어나 보다 거시적 관점에서 분석 처리 업무가 가능해졌다.

또 플랫폼에 익숙하지 않은 사용자도 SAS 솔루션의 직관적인 대시보드를 통해 정보에 쉽게 접근함으로써 지속적인 모델 관리 및 업데이트가 가능했다.

디스커버 파이낸셜 서비스는 이와 같은 이점을 활용해 모델 리스크를 최소화하고 개별 비즈니스 사업부도 실시간 정보에 근거한 의사결정을 내릴 수 있게 됐다. [파이낸셜신문=이광재 기자 ]