“해외금리 연계 파생상품 8천224억원 판매...7천239억원 손실구간 진입”
“해외금리 연계 파생상품 8천224억원 판매...7천239억원 손실구간 진입”
  • 임권택 기자
  • 승인 2019.08.19 14:00
  • 댓글 0
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전체 판매잔액 99.1%인 8천150억 은행에서 사모펀드로 판매...74억원만 증권사 판매
우리은행(4천12억원), 하나은행(3천876억원), 국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH증권(11억원) 順

최근 금융권에서 英·美 CMS 금리와 독일국채 10년물 금리를 기초로 판매한 파생결합상품이 손실 확대로 인해 금융권에 비상이 걸렸다.

이에 따라 금융감독원은 19일 ‘주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매현황 및 대응방향’에서 상품의 설계,제조, 판매 전반에 대한 실태를 점검하고, 관련 분쟁 조정을 추진할 것이라 밝혔다.

금융감독원/사진=파이낸셜신문DB
금융감독원/사진=파이낸셜신문DB

금감원에 따르면, 지난 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매잔액은 총8천224억원에 달한다.

우리은행(4천12억원), 하나은행(3천876억원), 국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH증권(11억원) 順이다.

전체 판매잔액의 99.1%(8천150억원)가 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐으며, 나머지(74억원)는 증권회사에서 판매(사모 DLS)했다.

고객별로 보면, 개인투자자(3천654명)가 투자한 금액은 7천326억원으로 전체 판매잔액의 89.1%를 차지하며, 법인(188사)은 898억원을 투자했다.

상품구조를 보면,기초자산은 英·美 CMS 금리, 독일국채 10년물 금리이다.

英·美 CMS 금리 연계상품의 경우, 판매잔액은 6천958억원 수준이다. 지난 7일 기준으로 판매잔액 중 5천973억원(85.8%)이 손실구간 진입한 것으로 나타났다.

금감원
금감원

만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 △3천354억원으로 평균 예상손실률은 56.2%에 달한다.

만기별 잔액을 보면, 2019년 492억원, 2020년 6천141억원, 2022년 325억원이다. 7일 산정기준 GBP 7년 CMS금리는 0.598%, USD 5년 CMS금리는 1.482%이다.

독일국채 10년물 금리 연계상품의 경우 판매잔액은 1천266억원 수준이다. 7일 기준으로 판매금액 전체가 손실구간에 旣 진입한 상태이다.

현재 금리가 만기(2019년 9월∼11월)까지 유지시 예상 손실 금액은 △1천204억원으로 평균 예상손실률은 95.1% (만기쿠폰 지급 未감안)에 달한다.

해당 상품의 최종 손실규모는 만기시 기초자산으로 사용된 금리 수준에 따라 결정되므로 현 시점에서 손실규모를 확정하기 어렵다.

이렇듯 손실규모가 크다 보니 금융감독원은 해당 파생결합상품의 제조․판매 등 실태파악을 위한 합동검사를 추진키로 했다.

금감원에 따르면, 구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매됐다. 투자자 입장에서 이해가 쉽지 않고, 일부 상품의 경우 레버리지가 높아 만기시 손실률이 90%를 상회할 것으로 예상 (현 금리 수준 유지 전제)된다.

이에 해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 全 과정을 점검하고, 관련 내부통제시스템을 집중 점검한다.

이를 위해 금감원은 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계하여 8월 중 합동검사에 착수할 예정이라 밝혔다.

아울러 금감원은 “불완전판매 관련 원활한 분쟁조정을 추진할 것”이라며 현재 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 총 29건(8.16. 기준)이라 밝혔다.

금감원은 “검사와 병행하여 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시할 예정”이라며 “현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분조례 등을 참고하여 분쟁조정을 신속히 진행한다”는 계획이다.

또한 금감원은 국내외 금융시장 변동성 확대에 따른 모니터링도 강화할 것이라 했다.

금감원은 “최근 국내외 금융시장은 글로벌 경기하락 가능성, 미‧중 무역분쟁, 홍콩시위 등으로 변동성이 크게 확대되고 있다”며 “금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행 및 판매에 대한 모니터링을 더욱 강화할 것”이라 했다.[파이낸셜신문=임권택 기자 ]

금융감독원
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