전세계 외환상품시장 일평균 6.6조달러...한국 비중 0.7%로 15위
전세계 외환상품시장 일평균 6.6조달러...한국 비중 0.7%로 15위
  • 임권택 기자
  • 승인 2019.09.17 13:08
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국제결제은행 3년마다 시장 조사...한국 외환상품시장 일평균 553.2억달러
외환거래 상위 5개국(영국, 미국, 싱가포르, 홍콩, 일본) 집중...거래비중 79.4%

2019년 4월중 전세계 외환상품시장(global FX markets) 거래규모는 일평균 6조6천억달러로 2016년 4월(5조1천억달러) 조사대비 30.1%가 증가한 것으로 나타났다.

4월중 우리나라의 전체 외환상품시장 거래규모는 일평균 553억2천만달러로 2016년 4월(478억1천만달러) 대비 15.7%가 증가했다.

17일 한국은행에 따르면, 국제결제은행(BIS)은 16일 18시(CEST 기준)에 발표한 2019년 4월 기준 ‘전세계 외환 및 장외파생상품 시장 거래규모 조사결과(잠정)’ 에서  거래규모는 2016년 조사시 감소(-5.4%)했다가 이번 조사에서 상승 전환했다고 밝혔다.

BIS홈페이지캡처( http://www.bis.org)
BIS홈페이지캡처( http://www.bis.org)

BIS는 전세계 외환 및 장외파생상품 시장의 규모 및 구조에 관한 종합적이고 체계적인 정보수집을 목적으로 전세계 중앙은행들과 3년마다 시장 조사를 실시하고 있다.

올 4월중 전세계 외환상품시장의 현물환 거래(2조달러)는 20.3% 증가했음에도 불구하고 전체 외환상품시장에서의 비중은 감소한 것으로 나타났다.

비중을 보면, 2013년 4월 38.2%, 2016년 4월 32.6%에서 올 4월에는 30.2%로 감소했다.

반면,외환스왑 거래(3조2천억달러)가 큰 폭으로 증가(8천억달러, 34.6%)하면서 전체 외환상품시장에서의 비중(48.6%)도 확대됐다. 비주을 보면, 2013년 4월 41.8%, 2016년 4월 46.9%에서 2019년 4월에는 48.6%로 증가했다.

선물환(1.0조달러) 및 통화스왑(0.1조달러) 거래는 각각 42.8%와 31.6%가 증가했다. 선물환 거래의 경우 NDF 거래 증가가 상당비중을 차지하며 NDF 시장에서는 원화, 인도 루피 및 브라질 헤알의 거래가 매우 활발한 편이다.

거래상대방별로는 BIS 조사에 참여한 금융기관인 보고금융기관간 거래(2조5천억달러)는 4천억달러 증가(+18.9%)했으나 2016년 4월 대비 비중은 감소(41.9%→38.3%) 한 것으로 나타났다.

반면 비보고은행, 기관투자자, 헤지펀드, 공공부문 금융기관 등 非보고금융기관인 기타금융기관 거래(3조6천억달러) 규모는 1조달러(+40.2%) 증가하고 비중도 증가(50.6%→54.5%)한 것으로 나타났다.

만기별로는 선물환거래는 7일초과 3달이내 비중(61.3%)이 가장 높으며 외환스왑의 경우 7일이내 만기 상품이 가장 큰 비중(64.4%)을 차지 했다.

대내외별로는 대내거래(2조9천억달러)가 1조1천억원 증가(+61.3%)하고 대외거래(3조7천억달러)가 4천억달러(+12.9%)가 증가했다.

외환거래 특성상 양방향(매입/매도) 거래의 통화를 합산한 통화별(비중 합계: 200%)로는 미국 달러화(87.6%→88.3%) 개재 거래비중이 가장 높은 수준을 지속한 것으로 나타났다.

유로화(31.4%→32.3%) 비중은 소폭 증가한 반면 일본 엔화(21.6%→16.8%) 비중은 큰 폭으로 하락했다.

기타 선진국 통화 중에서는 스위스 프랑화(4.8%→5.0%), 홍콩 달러화(1.7%→3.5%) 등의 거래비중이, 신흥국 통화 중에서는 중국 위안화(4.0%→4.3%), 원화(1.7%→2.0%) 등의 거래비중이 상승했다.

국가별로는 외환거래가 상위 5개국(영국, 미국, 싱가포르, 홍콩, 일본)에 집중된 가운데 이들 국가들의 거래비중(79.4%)도 꾸준히 상승했다.

상위 5개국 비중추이를 보면, 2007년 67.8%, 2010년 70.8%, 2013년 75.1%, 2016년 77.2%에서 올해에는 79.4%로 증가했다.

영국(3조6천억달러)의 거래비중이 가장 높은 수준(36.9%→43.1%)이며, 홍콩(0.6조달러) 거래비중도 증가(6.7%→7.6%) 추세에 있다.

반면, 미국(1조4천억달러, 19.5%→16.5%), 싱가포르(6천억달러, 7.9%→7.6%), 일본(4천억달러, 6.1%→4.5%)은 거래비중이 감소했다.

한편, 전세계 외환상품시장에서의 우리나라 비중은 0.7%로 직전 조사와 동일한 수준이나, 룩셈부르크의 거래비중 증가(0.6%→0.7%)로 조사대상국 중 순위는 1단계 하락(14위→15위)한 것으로 나타났다.

반면 전체 시장중 원화개재 거래규모의 비중은 상승(1.7%→2.0%)하여 조사대상국 중 순위가 3단계 상승(15위→12위) 했다.

BIS, 한국은행
BIS, 한국은행

올 4월중 전세계 장외 금리파생상품시장 거래규모는 일평균 6조5천억달러로 2016년 4월(2조7천억달러) 대비 큰 폭으로 증가(+142.8%)한 것으로 나타났다.

금리스왑(4조1천억달러)과 선도금리계약(1조9천억달러)이 각각 2조3천억달러(+123.0%), 1조2천억달러(+190.9%) 증가하면서 전체 시장 거래규모 증가를 견인한 것으로 나타났다.

특히 초단기 금리스왑인 OIS(overnight indexed swaps)가 2조달러로 전체 장외 금리파생상품중 31.5%의 비중을 차지했다.

OIS는1일물 금리(overnight rate) 또는 1일물 만기스왑금리(overnight index swap rate)에 기초하여 고정금리와 변동금리를 교환하는 스왑이며, 이번 조사부터 금리스왑을 OIS와 기타금리스왑으로 세분화했다.

금리옵션 및 기타금리파생상품(5천억달러)은 3천억달러(+175.6%) 증가했다. 기타금리파생상품은 FRAs, 스왑, 옵션 등 정형상품으로 구분이 불가능한 금리파생상품을 말한다.

거래상대방별로는 보고금융기관간 거래(1조6천억달러)는 2016년 4월 대비 9천억달러 증가(+124.0%)했으나 전체 거래에서 차지하는 비중은 감소(25.9%→23.9%)한 것으로 조사됐다.

반면 對기타금융기관 거래(4.5조달러)는 큰 폭으로 증가(+2.8조달러, +155.5%)하고 거래비중도 크게 상승(66.2%→69.6%)했다. 대내외별로는 대내거래가 254.5% 증가하고 대외거래는 87.1% 증가하면서 대내거래의 비중이 상승(33.3%→48.6%)했다.

통화별로는 미국 달러화와 유로화의 비중이 74.7%를 차지하는 가운데 미국 달러화(3조3천억달러) 및 유로화(1조6천억달러)의 거래규모 모두 큰 폭으로 증가했다.

직전 조사 대비 달러비중은 감소(50.7%→50.3%), 유로화비중은 증가(23.9%→24.4%)했다.

다음으로 영국 파운드화(0.5조달러, 8.3%), 호주 달러화(0.4조달러, 6.2%), 일본 엔화(0.2조달러, 3.3%) 순으로 거래됐다. 신흥국 중에서는 중국 위안화(331억달러, 0.5%) 및 원화(269억달러, 0.4%) 거래가 상당 비중을 차지했다.

국가별로는 영국 및 미국에 거래의 82.4%가 집중됐다. 영국의 거래규모(3조7천억달러)가 직전 조사 대비 큰 폭 증가(+211.0%)함에 따라 전체 시장중 비중도 상승(38.8%→50.2%)하였으며, 홍콩(4천억달러)의 거래비중도 상당폭 확대(3.6%→6.0%)됐다.

반면, 미국(2조4천억, 40.8%→32.2%), 프랑스(1천억, 4.6%→1.6%), 싱가포르(1천억, 1.9%→1.5%) 등의 거래비중은 하락했다.

4월중 우리나라의 장외 금리파생상품시장 거래규모는 일평균 85억2천만달러로 2016년 4월(66억2천만달러) 대비 28.8%가 증가했다.

우리나라가 전세계 장외 금리파생상품시장에서 차지하는 비중이 하락(0.2%→0.1%)하고 조사대상국 중 순위도 3단계 하락(17위→20위)했다.

한편 전체 금리파생상품시장중 원화개재 거래규모 비중은 직전 조사 대비 하락(0.5%→0.4%)했으나, 조사대상국 중 순위는 직전 조사 대비 1단계 상승(12위→11위)했다.

한편, 2019.6월말 기준 ‘전세계 외환 및 장외파생상품 시장 잔액 조사결과’는 금년 11월중에 추가로 발표될 예정이다.[파이낸셜신문=임권택 기자 ]


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