은행·보험 자본규제 풀어 98.7조원 확보 ... 중동 피해기업 지원

금융당국은 은행과 보험권이 생산적 부문으로의 자금공급과 중동 피해기업 지원 등을 위해 최대 98조7천억원의 추가 자금공급 여력을 확보했다고 16일 밝혔다.

금융위·금감원은 이날 이억원 금융위원장 주재로 열린 제5차 생산적 금융 대전환 회의에서 이같이 밝혔다.

이날 회의에서는 은행, 보험사 등과 생산적 금융을 위한 은행·보험 자본규제 합리화 방안을 논의했으며, 민간 연구원 및 전문가들과 중동상황이 산업구조 등에 미치는 영향 및 시사점을 짚어보고 금융권의 중동상황 관련 자체 지원실적을 점검했다.

이날 회의에는 금융위원장(주재), 금융산업국장, 은행과장, 보험과장, 금감원 부원장(은행·중소금융), 은행리스크감독국장, 농협, 신한, 우리, 하나, KB은행, 삼성생명, 교보생명, 메리츠화재, DB손보, 은행연합회, 생명·손해보험협회, 금발심 산업혁신분과장(남재현 교수), NICE 신평사, 대외경제정책연구원, 금융연구원, 보험연구원 등이 참석했다.

이억원 금융위원장은 모두발언에서 중동 상황으로 인하여 시장 변동성 확대에 대한 우려가 커지고 있으며, 기업현장에서도 비용상승과 자금조달 여건악화에 대한 부담이 확대되고 있는 시기에 금융권이 신속하게 마련한 53조+@ 자체 지원 프로그램에 감사를 표하며, 중동 상황 장기화에 대비한 금융권의 선제적 지원을 재차 당부했다.

중동발 리스크가 금융시장 위축으로, 실물경제 둔화로 확산되지 않도록 금융시장 안정을 확고히 유지하는 가운데, 금융권의 실물경제 유동성 공급 확대를 지원해 나가겠다 밝혔다.

특히 전후(戰後) 글로벌 공급망과 산업구조 재편에 대응하고, 에너지 대전환과 전략산업 육성을 적극 지원할 수 있도록 생산적 금융 대전환에 박차를 가하겠다고 강조했다.

이번 자본규제 합리화 조치로 은행권 74조5천억원, 보험업권 24조2천억원, 최대 98조7천억원의 추가 공급여력이 확보될 것이며, 특히, 금번 조치는 일종의 ‘정책 추경조치’로서 추가 자금공급 여력이 ‘위기 극복’과 ‘우리 경제 재도약의 마중물’이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

은행권의 경우 기존의 담보와 보증 위주의 영업관행에서 벗어나 미래성장성 높은 분야, 전략산업, 수출현장 등에 자금을 공급해 줄 것을 당부했으며, 보험업권의 경우 장기자산 운용이라는 업권 특성을 살려 국가 인프라 및 에너지 전환 등에 대한 장기투자를 확대해줄 것을 요청했다.

또한, 확보된 자금공급 여력을 바탕으로 중동사태로 인해 더욱 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 자금수요에 신속히 대응하고 ‘민생경제의 든든한 버팀목’이 되어줄 것을 당부했다.

마지막으로, 생산적 금융의 확대는 더 이상 선택이 아닌 우리 경제의 지속 가능한 성장을 위해 반드시 가야 할 방향이라고 강조하며, 은행과 보험회사는 이러한 자본규제 합리화 제도 개선을 바탕으로 적극적으로 생산적 금융에 매진하고 실적을 내줄 것을 당부했다.

◇ 은행 자본규제 합리화 방안 : 최대 74조5천억원 자금공급 여력↑

그간 금융위·금감원은 은행권의 자금흐름을 가계·주택담보대출 등 부동산 부문에서 첨단·미래성장 분야 등 생산적 부문으로 전환하기 위해 은행권의 자본규제 합리화를 지속적으로 추진해왔다.

지금까지 비상장 주식 위험가중치 하향(3월), 정책목적 펀드 위험가중치 특례 요건 명확화(3월), 주담대 위험가중치 하한 상향(1월), 해외점포 출자금에 대한 구조적 외환포지션 승인(2월) 등 4개의 과제에 대한 조치를 완료했다.

먼저, 재발 가능성이 낮은 대규모 손실사건의 경우 운영리스크로 3년 이상 인식한 경우 재발방지 대책 마련 등을 전제로 운영리스크 산출 시 배제하기로 했다. 최근 대규모 금융사고로 운영리스크 손실사건 규모가 증가했으며 자본비율 산출시 10년간 반영되어 상당한 자본부담으로 작용하고 있다.

이에 재발방지 대책이 마련되고, 충분한 보상 완료, 법률쟁송 종료 등 잔여 법률리스크가 해소되는 경우 손실사건 배제 심사를 통해 운영리스크 산출에서 제외한다.

다음으로, 해외사례 등을 고려하여 구조적 외환포지션 승인대상을 해외 장기 지분투자(비연결 자회사) 및 해외점포 이익잉여금까지 확대하여 이를 시장리스크 산출시 제외하기로 했다.

단기 재무적 투자가 아닌 해외진출 목적인 지분투자의 경우 지분투자 전체를 구조적 외환포지션으로 인정한다. 해외점포 이익잉여금의 경우 배당·회수가 제한되어야 하며, 당기손익에 따라 이익잉여금에 변동이 발생하는 점을 고려하여 구조적 외환포지션 인정 규모를 일정수준으로 제한한다.

최근 환율 변동성에 따른 은행권의 자본관리 어려움을 고려하여, 구조적 외환포지션 확대과제는 발표 즉시 추진할 예정이다.

은행이 신용위험 변별력이 저하된 신용평가모형을 재개발할 경우 신속하게 심사하여 은행의 선구안 강화와 자본여력 확충을 지원하기로 했다. 최근 은행의 신용평가모형 노후화와 금융·영업환경 변화 반영 등에 따른 은행권 신용평가모형 재개발 수요 증가로, 심사에 많은 시간이 소요되어 최종 승인까지 장기화 되는 경향이 있었다.

신용평가모형은 개선시 성장성 있는 기업 선별능력을 제고할 수 있고, 건전성·수익성 개선 등에 따라 자본비율 상승 가능성도 높아지게 된다. 유사사례 일괄심사, 중점사항 위주 점검 등을 통해 신용평가모형 변경승인을 최대한 신속하게 처리할 계획이다.

금융당국은 이같은 과제 추진 시 은행의 자본여력이 확충되며, 이를 기업대출로 활용할 경우 최대 74조5천억원 규모의 자금공급이 가능할 것으로 전망했다.

◇ 보험업권 자본규제 합리화 방안 : 최대 24조2천억원 자금공급 여력↑

보험업권은 글로벌 규범을 참고하여 실질적인 위험수준에 비례하여 요구자본이 산출될 수 있도록 위험계수를 합리화하기로 했다. 아울러, 보험사의 투자여력을 정교하게 측정할 수 있도록 K-ICS 비율 산출체계 관련 정비도 병행한다.

먼저, 국민성장펀드 등 정책프로그램 투자 시 위험계수를 49%(비상장주식 등)에서 20% 이하로 경감하기로 했다. 우선 재정의 우선손실충당 등 실제 위험경감효과에 비례하여 위험계수를 경감하는 ‘정책프로그램 특례’를 신설한다.

또한 ‘장기보유 특례(위험계수 20%)’ 적용대상에 비상장주식·펀드를 포함하여 정책프로그램에 10년 이상 투자계획 수립 시 해당 특례가 적용될 수 있도록 한다.

다음으로, 적격 벤처투자에 대한 위험계수를 49%에서 상장주식 수준인 35%로 경감하기로 했다. 벤처기업육성특별법에 따라 벤처기업으로 확인된 기업의 주식이나, 신기술사업투자조합 등 벤처펀드를 통해 투자한 경우에는 편입자산분해 없이 펀드투자액 전체에 대해 35%의 위험계수가 적용된다.

아울러, 인프라 특례(위험계수 20%)가 적용되는 적격 인프라의 범위를 확대하기로 했다. 기존에는 도로, 항만 등 공공서비스 목적의 전통적인 인프라에 대해서만 인프라 특례가 적용되고 있었으나, 신재생에너지, AI 기반시설 등 非전통적 인프라에 대해서도 적격 인프라로 인정한다.

또한 대출·채권 등 신용위험액 감소를 위해 먼저, 매칭조정 제도를 활성화할 것이라 했다. 현행 제도에서는 자산과 부채의 현금흐름이 고정되면서 100% 매칭될 것을 요구하는 등 엄격한 요건으로 실제 활용되는 사례가 없었다. 이에, 변동금리 자산에 대해서도 일정 미스 매칭률(예: 10% 이내) 범위 내에서 매칭조정을 허용하기로 했다.

다음으로, 정부의 일부보증 인프라 대출의 경우 해당 보증분은 무위험(위험계수 0)으로 분류하기로 했다. 현재 정부가 전액보증하는 경우에만 무위험으로 분류하도록 되어있으나, 일부 보증에 대해서도 해당 보증분의 위험경감 효과를 반영한다.

펀드 관련 주식·신용위험액 감소를 위해 먼저, 레버리지펀드 관련 위험액 측정을 합리화하기로 했다. 기존에는 약관 상 최대 레버리지비율을 일률적으로 반영하는 등 과도하게 보수적으로 위험액을 측정하는 측면이 있었다. 이에, 약관 상 차입목적이 유동성 관리이며 차입기간이 1년 이내로 명시되어 있는 경우 레버리지펀드에서 제외하는 등 위험액 측정방식을 합리화한다.

아울러, 블라인드펀드의 미집행 약정 관련 위험액 측정방식을 합리화하기로 했다. 그간 출자시점이 미정이고 잔여투자기간이 명시되지 않는 경우 잔여약정금액 전액에 대해 위험계수를 적용하여 위험액이 과도하게 높게 산출된다는 지적이 있었다. 이에, 미집행 출자약정에 대해서는 신용환산율(CCFs)을 활용하여 산출한 출자예정금액을 기준으로 위험액을 산출한다.

주택담보대출 위험계수도 개선된다.

LTV 60%~80%에 해당하는 주택담보대출에 대한 위험계수를 은행권 수준에 맞추어 3.5%에서 4.0%로 상향하기로 했다. 은행권(표준등급법 기준)과 보험업권은 전반적으로는 위험계수가 유사한 수준이나, 해당 구간에 대해서는 보험업권이 완화적으로 설정되어 있는 점을 감안하여 규제형평성을 제고한다.

보험사 투자여력 측정도 정교화 한다.

이에 따라 요구자본 산출 관련, 보험사 내부모형을 도입하기로 했다. 현재 요구자본 산출 시에는 업계 평균치를 활용한 표준모형만을 활용하고 있으나, 은행권·해외 사례 등을 참조하여 보험사 자체통계를 활용한 내부모형 도입을 추진한다.

유동성 프리미엄 산출기준도 개선한다. 현재 보험부채 할인율에 적용되는 유동성 프리미엄 산출 시 대출채권 등 금리부자산만을 활용하여, 수익증권의 경우 기초자산으로 금리부자산을 포함하는 경우에도 반영이 되지 않고 있다. 이에, 수익증권 중 금리부자산에 대해서는 유동성 프리미엄에 반영한다.

금융당국은 이러한 제도개선을 통해 확보한 자본여력으로 인프라 대출에 활용할 경우 보험업권에서는 최대 24조2천억원의 추가 자금공급이 가능할 것으로 기대했다.

올해 상반기까지 보험업 감독규정 및 시행세칙 개정을 통하여 제도화를 추진하며, 매칭조정 제도 개선 등 세부방안 마련이 필요한 과제도 추가 의견수렴 등을 거쳐 올 3분기 중 발표할 예정이라고 밝혔다. 아울러, 보험업권의 생산적 금융 대전환을 위한 추가 과제도 상시 발굴해 나갈 예정이다.

◇ 금융권 중동 자체지원실적: 중동상황 이후 13조원+@ 지원

주요 금융권에서는 중동 상황 관련 전방위적 지원을 추진하고 있다. 먼저, 은행을 중심으로 중동 분쟁지역 진출 기업, 중동 관련지역 수출입 실적 보유 기업 및 전·후방 협력사 등을 대상으로 폭넓게 신규자금을 공급하고 있다.

4월 1주(7일) 기준, 약 5조8천억원(1만7천969건)의 자금을 신규 지원했으며 약7조2천억원(1만8천419건)의 기존 대출 만기연장·원금 상환유예를 실시했다.

보험업권과 여전업권의 경우 고유가·고물가 상황에 특화된 국민 체감형 지원 프로그램을 운영하고 있다. 보험업권은 취약계층 어린이보험료 할인, 배달라이더 보험(자기신체사고 담보) 보험료 할인을 실시했으며, 여전업권은 주유특화카드 캐시백 확대, 화물차 할부금융 원금상환 유예를 실시 중이다.

정부는 금융산업반 회의 등을 통해 금융권이 마련한 자체 지원 프로그램 실적을 점검하고 필요한 제도 개선사항 등을 지속적으로 논의해 나갈 예정이다. 또한, 자동차 보험료 할인 등 추가 지원방안 등도 신속하게 마련하여 발표할 예정이다. [파이낸셜신문=임권택 기자 ]