금융권 자본규제 전면개편

정부가 금융권 자본규제를 전면 개편해서 가계대출 증가를 최대한 억제하기로 했다.
금융위원회, 금융감독원, 한국은행은 21일 '생산적 금융'을 위한 자본규제 개편 방안을 21일 발표했다.
이 방안의 핵심은 은행의 자본규제 개편이다. 은행이 가계대출을 줄이도록 규제 환경을 바꾸는 것이다.
우선 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 계산에서 담보인정비율(LTV)이 60%를 넘는 주택담보대출은 '고 LTV'로 규정해 위험가중치를 최대 2배로 높인다.

▲ 김용범 금융위 부위원장이 19일 서울 정부서울청사 금융위 대회의실에서 열린 '생산적 금융을 위한 자본규제 개편 태스크포스 회의'에서 개편 최종안을 발표하고 있다. (사진=연합)

BIS 비율은 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 값이다. 은행의 위험가중자산을 계산할 때 주담대에는 35∼50%의 위험가중치를 적용하던 게 70%로 높아진다.
위험가중치 상향으로 은행들의 평균 BIS 비율은 0.14%포인트 하락한다. 급격한 비율 하락을 우려해 2년에 걸쳐 단계적으로 조정하는 방안이 검토된다.
대출금을 예수금으로 나누는 예대율 산식도 바뀐다. 은행 예대율은 100% 이하여야 한다. 현재 똑같은 가중치를 가계대출은 +15%, 기업대출은 -15%로 차등화한다.
이렇게 되면 평균 96.8%인 은행들의 평균 예대율은 97.5%로 상승한다. 한 시중은행은 예대율이 규제 한도인 100%를 넘는다.
예대율을 맞추기 위해 예수금을 더 확보해야 할 유인이 생기지만, 11조원 규모(전체의 1.3%)에 불과해 예금금리가 눈에 띄게 오르지는 않을 것으로 전망됐다.
또 부문별 경기대응 완충자본(Countercyclical Capital Buffer)이 도입된다. 가계대출을 늘릴 때 은행이 자본을 더 쌓도록 하는 것이다.
금융위가 가계대출에 0∼2.5%의 완충자본 적립을 결정하면 각 은행의 익스포저(위험노출액)에서 가계신용 비중을 적용해 추가 보통주 적립 비율이 정해진다.
이를 지키지 못한 은행은 이익 배당이나 상여금 지급에 제한을 받는다. 내년부터 도입된다.
스위스가 이 같은 제도를 2013년 도입했다. 스위스도 주담대 규모는 늘고 있지만, 제도 시행 이후 연간 주담대 증가율은 4∼5%에서 2∼4%로 낮아졌다.
보험사, 저축은행, 상호금융조합 등 제2금융권의 자본규제도 주담대를 억제하는 방향으로 바뀐다.
저축은행은 LTV 60%를 넘는 고위험 주담대의 위험가중치가 은행처럼 70%로 높아진다.
보험사도 고위험 주담대의 위험계수가 2.8%에서 5.6%로, 신용대출 위험계수가 4.5%에서 6.0%로 오른다. 이로 인해 지급여력비율(RBC)은 1∼4%포인트 낮아진다.
상호금융은 대출 잔액의 10∼20%에서 자율적으로 운용하던 집단대출 비중을 취급 전 각 중앙회에 보고해야 한다.
금융위 김용범 부위원장은 "이번 규제가 차질 없이 시행될 경우 중장기적으로 최대 40조원 내외의 가계신용 감축 유인 효과가 발생할 것"이라고 설명했다.