▲ 파생상품 총 거래규모 추이(단위: 조원) (제공=금감원)

국내 금융회사의 파생상품 거래규모가 지속적인 감소세를 보이는 것으로 나타났다. 다만 위안화를 중심으로 한 외환파생상품 거래는 큰 폭의 오름세를 보였다.

30일 금융감독원이 발표한 ‘2014년 금융회사 파생상품 거래현황’에 따르면 지난해 금융회사의 파생상품 총 거래규모(명목금액 기준)는 4경3649조원으로 전년(5경2145조원) 대비 592조원 16.3%(8496조원) 감소한 것으로 나타났다.

총 거래잔액은 7496조원으로 전년말(6904조원) 대비 592조원 증가(8.6%)했다.

장내파생상품 거래규모는 3경2874조원으로 전년(4경124조원) 대비 7250조원 감소했는데, 이는 KOSPI200지수 변동성 축소 등으로 주식관련 선물 및 옵션 거래가 각각 494%, 10.6% 감소한 데 기인했다.

반면 장외파생상품 거래잔액은 7404조원으로 전년말(6821조원) 대비 583조원(8.5%) 증가했다.

이에 대해 금감원은 “금융회사들이 장외파생상품을 주요 헤지 수단으로 사용함에 따른 것으로 추정된다”고 설명했다.

▲ 파생상품 총 거래잔액 추이(단위: 조원) (제공=금감원)

지난해 기초자산별 파생상품 거래규모는 주식관련 파생상품(63.1%), 통화관련 파생상품(20.4%), 이자율관련 파생상품(16.4%) 순으로 높은 거래비중을 차지했다.

거래잔액은 이자율 관련 파생상품(64.9%), 통화관련 파생상품(32.0%), 주식관련 파생상품(2.0%) 순이었다.

주식관련 파생상품 거래규모는 2경7564조원으로 전년(3경2512조원) 대비 15.2%(4962조원) 감소했는데, 이 중에서도 특히 주식선물·옵션거래가 주가지수 변동성 축 등에 따른 투기·차익거래 감소로 전년대비 15.3%(4962조원) 감소했다.

이자율관련 파생상품 거래규모는 7142ㅗ원으로 전년(9602조원) 대비 25.6%(2460조원) 감소했으나, 거래잔액은 4862조원으로 전년말 대비 183조원 증가했는 바, 이는 만기가 상대적으로 장기인 이자율스왑의 거래잔액이 증가한 것 등에 기인했다.

통화관련 파생상품 거래규모는 8889조원으로 전년(9957조원) 대비 10.7% 감소한 반면, 거래잔액(2398조원)은 파생상품의 장기 운용에 따른 통화선도 잔액 증가(272조원)로 전년말 대비 362조원 증가했다.

신용관련 파생상품 거래규모는 23조원으로 전년(40조9000억원) 대비 43.7%(17조9000억원) 감소했다. 그러나 거래잔액은 외국계은행 총수익스왑(TRS) 거래 증가 등에 힘입어 전년말 대비 17조4000억원 증가한 71조3000억원으로 집계됐다.

이번 조사 결과 지난해 금융회사의 장내 파생상품 거래는 감소추세를 지속하는 것으로 나타났다. 이에 반해 증권사의 장외파생상품은 거래가 증가했으며, 특히 위안화 관련 장외파생상품 거래규모는 전년 대비 51조1000억원(273.3%)으로 큰 폭의 증가세를 기록하며 69조8000억원을 기록했다.

금감원은 “증권사의 파생결합증권 발행 증가에 따라 장외파생상품 거래에 미치는 영향을 면밀하게 분석할 필요가 있다”면서 “특히 위안화 등 외환파생상품 거래가 증가하고 있는 바, 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다”고 밝혔다.

이에 따라 파생상품시장 동향에 대한 모니터링을 강화하는 한편, 이를 주기적으로 분석해 이상징후 발견시 대응방안을 마련한다는 방침이다.

금감원은 장외파생상품시장 인프라 정착을 위해 중앙청산소(CCP)를 통한 장외파생상품 청산이 원만히 정착될 수 있도록 제도적 장치 보완 등을 지속적으로 추진하기로 했다.

이와 함께 금융시장 인프라에 관한 국제기준(PFMIs)에 부합하기 위해 장외파생거래 관련 거래정보저장소(TR) 조기 도입도 적극 추진한다는 방침이다.