[파이낸셜 신문=전성오 기자]내년 1월부터 은행들은 금융위기로 대량 외화유출시에도 현금화가 쉬운 외화자산을 더 쌓아야 한다.

금융위원회는 30일 "제21차 정례회의를 개최해 외화유동성 커버리지 비율 도입을 위한 '은행업감독규정 개정안'을 의결했다"고 밝혔다.

이번 은행업감독규정 개정은 바젤위원회의 권고에 따라 모니터링 비율로 운영해 온 외화 유동성커버리지비율(이하 외화 LCR)을 규제로 도입한다. LCR은 외화 금융위기시 30일간 빠져나갈 외화 대비 현금화가 즉시 가능한 고유동성 외화자산비율이다.

만일 국내은행들이 대외적인 충격시에도 거래(유동화)가 가능한 고유동성자산을 확보하고 있다면 실물부문 외화공급의 연속성을 확보할 수 있다

현행 외화유동성 규제체계는 평상시의 만기관리에 중점을 두고 있어,외화자금조달이 어려운 위기시에는 대응하는데 한계가 있다.

지난 2008년 금융위기시 모든 은행이 외화유동성규제를 충족했으나, 차환율이 급락하고, 실물부문에 외화공급이 감소하는 등 외화유동성 부족을 경험했다.

이에 외화자금 조달이 어려운 위기시에도 실물부문에 안정적으로 외화공급을 지속할 수 있도록 외화 LCR을 중심으로 개편하고 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR규제와 중복되는 규제들은 정비하도록 했다.

주요 개정내용은 외화 LCR 규제대상 은행은 외화자산과 외화부채에 대해 향후 30일간 순현금유출액(외화부채-외화자산)에 대한 고유동성자산 비율을 80%이상 유지해야 한다. 외화 LCR비율은 매 영업일 기준으로 산정해 매월 금감원장에게 보고해야 한다.

산업은행은 자체적인 외화조달여력 등을 고려해 이 비율을 60%로 적용한다.

외화부채 규모가 5억달러 미만이면서 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5%미만인 은행은 규제에서 제외된다. 지난해 말 기준으로 전북, 제주, 광주은행이 이에 해당한다. 또한 외국은행 국내지점,수출입은행도 적용이 제외된다.

기업은행,농협은행,수협은행은 내년 40%에서 매년 20%씩 상향 조정해 2019년에는 80%로 LCR이 적용된다. 또 산업은행은 매년 10%씩 상향 조정해 2019년 최종규제비율인 60%를 적용하게 된다.

또 위기시 외화 LCR 규제를 준수하느라 실물부문 외화공급을 줄이는 것을 예방하기 위해 기획재정부장관과 협의를 거쳐 일정기간 동안 규제비율을 완화할 수 있는 근거를 신설했다.

개정안은 기존의 외화유동성 규제 위반 시의 제제 등과 동일하게 과거 1년 동안의 외화 LCR 규제 위반횟수에 따른 제재 등의 근거를 마련했다.

2회이하일 경우 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출하고 3회 위반시 외화 LCR규제비율을 5%상향 적용하고 5회이상 LCR규제 위반일 경우 신규외화자금(만기30일 이내 콜머니 제외)차입이 금지된다.

이와 함께 은행 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제는 폐지한다. 이에 7일 만기불일치비율, 외화 여유자금비율, 외화 안전자산보유비율은 폐지한다. 이번 규정은 내년 1월 1일부터 시행된다.