우리나라 금융시스템 리스크로 코로나19 팬데믹 장기화와 미 정부 정책 불확실이 가장 높은 것으로 나타났다.

한국은행은 14일 ‘시스템 리스크 서베이’에서 코로나19 팬데믹 장기화 가능성(70%), 대선 이후 미 정부 정책 방향의 불확실성(50%), 기업실적 부진 및 신용위험증대(38%), 고용악화 등에 따른 가계 소득 감소(38%) 등의 순으로 조사됐다고 발표했다.

그 밖에 글로벌 자산가격 상승 및 급격한 조정(33%), 자영업자 업황 부진(32%) 등이 높은 순위를 차지했다.

이는 우리나라 금융시스템의 주요 리스크 요인 및 발생 가능성 등에 대해 국내 금융기관 임직원, 금융업권별 협회 및 금융‧경제 연구소 직원, 해외 금융기관 한국투자 담당자 등 총 82명의 의견을 지난달 10일부터~25일까지 조사한 결과다.

1순위 응답빈도수 기준으로는 코로나19 팬데믹 장기화 가능성(49%)이 가장 높은 비중을 차지한 가운데 대선 이후 미 정부 정책 방향의 불확실성(11%), 자영업자 업황 부진(7%) 등의 순으로 조사됐다.

그 밖에 부동산시장 불확실성 증대(5%), 주요국 경기침체(5%), 재정 건전성 악화 우려(4%), 글로벌 자산 가격 상승 및 급격한 조정(4%) 등이 높은 비중을 차지했다.

주요 리스크 요인 중 코로나19 팬데믹 장기화 가능성, 대선 이후 미 정부 정책 불확실성, 기업실적 부진은 대체로 단기(1년 이내)에 리스크로 작용할 것이라 응답했다.반면, 고용악화 등에 따른 가계 소득 감소, 글로벌 자산 가격 상승 및 급격한 조정은 중기(1~3년)에 현재화할 가능성이 있는 리스크 요인으로 응답했다.

코로나19 팬데믹의 장기화 가능성, 고용악화와 가계 소득 감소는 발생가능성이 높은 리스크로, 기업실적 부진, 대선 이후 미 정부 정책의 불확실성, 글로벌 자산 가격 상승 및 급격한 조정은 발생 가능성이 중간 정도인 리스크 요인으로 인식했다.

코로나19 팬데믹의 장기화 가능성, 기업실적 부진, 글로벌 자산 가격 상승 및 급격한 조정은 금융시스템에 미치는 영향력이 비교적 큰 리스크 봤다.

반면, 고용악화 등에 따른 가계 소득 감소, 대선 이후 미 정부 정책 불확실성은 중간 정도의 영향력을 미치는 리스크 요인으로 응답했다.

상반기 서베이(6월) 결과와 비교해 보면 코로나19 팬데믹 장기화 가능성이 여전히 가장 주요한 리스크 요인으로 조사된 가운데 대선 이후 미 정부 정책 방향의 불확실성, 고용악화 등에 따른 가계 소득 감소, 글로벌 자산가격 상승 및 급격한 조정이 새로운 상위 5개 리스크 요인으로 추가됐다.

한편 주요국 경기침체(48%→32%) 및 국내 경기침체(43%→25%)에 대한 응답 비중이 하락하여 이번 서베이 상위 5개 리스크 요인에서는 제외됐으나 여전히 높은 순위(각각 6위 및 9위)를 유지했다.

금융시스템 리스크 평가에서 단기(1년 이내)에 금융시스템에 위기를 초래할 수 있는 충격이 발생할 가능성은 지난 서베이 시점(6월)에 비해 낮아진 것으로 조사됐다.

'높다'로 응답한 비중은 38%→20%로 하락하고, '낮다'는 응답 비중은 29%→45%로 상승했다. 중기(1~3년)에 금융시스템의 안정성에 영향을 미치는 충격이 발생할 가능성도 지난 서베이(6월)보다 하락했다. '높다'로 응답한 비중은 31%→18%로 하락하고, '낮다'는 응답 비중은 18%→23%로 상승했다.

우리나라 금융시스템의 안정성에 대한 신뢰도(향후 3년간)는 지난 서베이 시점(6월)에 비해 높아진 것으로 조사됐다. 우리나라 금융시스템의 안정성이 '높다'는 응답 비중은 48%→59%로 상승하고, '보통' 및 '낮다'는 응답 비중은 각각 48%→40%, 4%→1%로 하락했다.

한편 현시점에서 우리나라 금융시스템의 안정성 제고를 위해 가장 시급한 사항에 대해서는 코로나19와 관련된 의견이 다수였다.

코로나19로 인한 실물 부문 충격이 금융 부문으로 전이될 가능성에 대비할 필요가 있다는 의견, 정부 지원정책 및 금융규제 완화 조치가 급격하게 정상화되지 않도록 유의해야 한다는 의견 등이 제시됐다.

상반기 서베이(6월)에서 가장 핵심적인 금융시스템 리스크 요인으로 조사되었던 '코로나19 장기화 가능성'에 대하여 보다 상세히 검토할 목적으로 주관식 질문을 추가하고 응답 결과도 나왔다.

분석결과,코로나19의 장기적 지속 및 종료 이후를 포괄하는 중장기적 시계에서 가장 유의해야 할 금융안정 리스크 요인으로 기업부문(중소기업･자영업자 포함) 실적 부진 및 신용위험을 언급한 응답자가 다수(52%)를 차지했다.

이 밖에도 금융기관 건전성 저하(35%), 재정건전성 악화(24%), 경기침체(22%) 등도 응답 빈도가 높은 것으로 조사됐다.

코로나19의 장기화 등 변화된 환경에서 금융기관이 직면한 가장 큰 어려움에 대한 질문에는 금융기관의 건전성 저하, 비대면 중심으로의 영업환경 변화를 주로 언급했다.

일부 응답자는 금융기관 건전성과 관련하여 각종 지원정책으로 금융기관의 잠재적 부실이 과소 평가되었을 가능성을 제시했다. 비대면 중심으로의 영업환경 변화와 관련하여 IT 인프라 구축 및 시스템 안정성 제고 부담 증대, 재택근무로 인한 운영리스크 등을 언급했다.

한편, 코로나19 팬데믹으로 심각한 타격이 예상되는 업종 3가지를 조사한 결과 여행사 및 기타 여행보조서비스업, 항공 여객 운송업, 음식점 및 숙박 시설 운영업이 높은 순위를 차지했다.

단순 응답빈도수 기준으로는 여행사 및 기타 여행보조서비스업(81.7%), 항공 여객 운송업(65.1%), 음식점업(40.9%), 숙박 시설 운영업(37%) 등의 순으로 조사됐다.

1순위 응답빈도수 기준으로는 여행사 및 기타 여행보조서비스업(45.7%), 항공 여객 운송업(27.2%), 숙박 시설 운영업(8.6%), 음식점업(7.4%)., 종합소매업(4.9%)의 순으로 나타났다.