한국거래소, 'K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수' 발표
한국거래소, 'K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수' 발표
  • 임영빈 기자
  • 승인 2021.01.18 17:11
  • 댓글 0
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위험노출정도 사전 설정함으로써 하락장에서 손실 규모 축소 가능

한국거래소가 지난해 9월 발표된 K-뉴딜지수를 활용한 전략지수인 'KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수'를 18일 공개했다.

거래소는 'KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수'가 적은 종목수(12개)로 인해 상대적으로 변동성이 크다는 한계를 보완코자 위험노출정도를 사전에 설정하는 ‘목표변동성 투자전략’을 활용했다.

(사진=파이낸셜신문 DB)
(사진=파이낸셜신문 DB)

KRX BBIG K-뉴딜지수의 변동성이 평균 20% 수준임을 감안해 동 지수의 목표변동성을 상품화에 적합한 수준인 12%로 설정했다. 거래소는 이를 통해 하락장에서 투자 손실 규모를 줄어들 것이라고 설명했다.

아울러 기초지수인 주식의 변동성이 높을 때는 주식의 투자 비중을 낮추고 채권의 투자비중을 높여 리스크를 헷지하고, 반대의 경우 주식 투자비중을 높여 수익을 추구한다. 리스크컨트롤 지수는 투자 안전성을 고려해 최대 주식 편입한도를 운용자금의 100% 이내로 제한했다.

거래소 관계자는 "KRX BBIG K-뉴딜지수를 활용한 전략지수 개발을 통해 투자자들에게 다양한 투자전략의 선택 및 시장상황의 변동에 유연하게 대처할 수 있는 기대를 제공할 것으로 기대된다"라고 전했다.

[파이낸셜신문=임영빈 기자] 


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