금융당국이 코로나19 대응을 위해 시중 은행 및 은행지주회사들이 손실흡수능력을 유지·제고할 수 있도록 배당(중간배당, 자사주매입 포함)을 한시적으로 순이익의 20% 이내에서 실시해달라고 28일 밝혔다.
금융위원회와 금융감독원은 현재 국내은행들의 재무건전성이 코로나19에도 불구하고 양호한 수준이긴 하지만, 향후 경제 불확실성에 대응하기 위해 선제적인 자본 확충 노력이 필요하다고 판단했다.
이에 금융위는 금감원의 스트레스테스트 결과 등을 기초로 지난 27일 '코로나19 대응을 위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안'을 심의·의결했다.
금감원은 지난해 10월부터 12월까지 은행지주회사 8곳(신한, KB, 하나, 우리, NH, BNK, DGB, JB) 및 국내 지주회사 소속이 아닌 은행 6곳(SC, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협)을 대상으로 STARS 모형을 활용해 스트레스테스트(하향식)을 실시했다.
스트레스테스트는 발생 가능한 극단적인 경제·금융 상황에서 금융회사, 기업·가계 등 특정 부문, 더 나아가 전체 금융시스템의 잠재적인 취약성을 측정하는 분석 방법이다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 미국·EU 등 해외 감독 당국을 중심으로 은행의 자본 적정성을 평가하는 감독 수단으로 활용하고 있다.
금감원은 한국은행과 공동으로 마련한 시나리오에 근거해 향후 3년간 은행 자본비율의 변화를 추정했고, 하향식 추정 결과를 기초로 개별은행의 스트레스테스트(상향식) 결과와 기준일(2020년 6월 말) 이후 증자 등 자본 확충 내역 등을 반영·조정해 최종 결과를 확정했다.
스트레스테스트 시나리오는 1997년 외환위기(경제성장률 –5.1%)보다 더 큰 강도의 위기상황을 가정한 다음에 'U자형(장기회복)'과 'L자형(장기침체)' 두 가지 경우를 상정했다.
그 결과, 두 시나리오 모두 전 은행이 최소 의무비율을 웃돈 것으로 나타났다. 단, 배당제한 규제비율의 경우, U자형 시나리오에서는 모든 은행이 상회했으나 L자형 시나리오에서는 상당수 은행이 못 미치는 결과가 도출됐다.
금융위는 외환위기 때보다도 더 큰 강도의 위기 상황에서도 모든 은행들이 대체적으로 손실흡수능력을 유지하는 것으로 볼 수 있겠으나, 코로나19가 장기화될 경우 일부 은행의 자본여력은 충분하지 않을 수 있어 당분간 보수적인 자본관리가 필요하다고 분석했다.
이에 한동안은 은행지주회사 및 은행들이 순이익의 20% 범위 이내에서 배당을 실시할 것을 제안했다. 다만 L자형 시나리오에서 배당제한 규제비율을 상회하는 경우 자율적으로 배당을 실시하되, 코로나19가 경제에 미치는 영향 등을 고려해 신중히 결정해달라고 덧붙였다.
금융위 관계자는 "본 권고의 적용기간은 올 6월 말까지이며 권고 종료 이후에는 자본적정성을 유지하는 범위 내에서 종전대로 자율적으로 배당이 가능하다"라고 전했다.
[파이낸셜신문=임영빈 기자]
