1월 미국의 고용·물가지표가 예상을 크게 웃돌면서 금리인하 기대감이 줄어든 결과, 지난달 국내 채권금리는 상승세를 유지했다.

8일 금융투자협회(이하 협회)가 발표한 2월 장외채권시장 동향에 따르면, 지난달 국고채 3년물 금리는 3.469%로 전월 말 대비 15.0bp(1bp=0.01%p) 올랐다. 5년물은 3.432%로 13.8bp 올랐고, 10년물은 3.475%로 13.0bp 올랐다.

국내외 10년물 국채금리 추이 (단위 : %)

협회는 "월초 우리나라 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.8% 상승해 우호적인 재료로 작용했으나, 미국 1월 고용지표가 예상을 크게 웃돈 영향으로 상승 출발한 후, 미 1월 CPI가 예상을 상회해 조기 금리 인하에 기대감이 축소되며 금리가 상승했다"고 분석했다.

이어 "중순 이후 미 1월 생산자물가지수(PPI)가 예상을 상회했으나, 외국인투자자의 국채 선물 매수세로 금리는 보합세를 유지하다가, 지난달 22일 한국은행 금옹퉁화위원회에서 금리 동결 조치한 가운데 3개월 내 인하 가능성을 열어두자는 소수 의견과 근원물가 전망의 하향 조정 등이 강세재료로 작용하면서 금리가 소폭 하락했다"고 부연했다.

2월 채권 발행 규모는 국채, 특수채, 금융채, ABS가 증가해 전월(63조9천억원) 대비 7조9천억원 증가한 71조8천억원을 기록했다. 발행잔액은 국채, 특수채, 회사채 등의 순발행이 26조4천억원 증가하면서 2천754조5천억원을 기록했다.

회사채 발행은 연초효과 지속 등의 영향으로 전월(14조7천억원) 대비 2천억원 증가한 14조9천억원을 기록한 가운데, 크레딧 스프레드는 상당폭 축소됐다.

ESG 채권발행 규모는 공공 기관들의 발행 수요가 지속된 가운데 전월(2조4천억원)대비 3조5천억원 증가한 5조9천억원이 발행됐다. ESG 채권은 환경(Envvironmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권으로, 발행 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권, 지속가능연계채권으로 분류된다.

종류별로 LG에너지솔루션이 녹색채권 1조6천억원을 발행했다. 녹색채권은 기후변화, 재생에너지 등 친환경 프로젝트나 사회기반시설과 같은 인프라 사업을 위한 일자리 창출을 위해 발행되는 채권이다.

주택공급, 중소기업 지원 등 사회적 가치 창출을 위해 발행되는 사회적채권은 총 4조3천461억원이 발행됐다. 주택금융공사 및 주금공MBS가 1조9천561억원으로 가장 컸고, 중소벤처기업진흥공단(8천300억원), 우리카드(3천900억원), 한국장학재단(3천700억원), 한국자산관리공사(3천억원), 신보P-CBO(2천800억원), 하나카드(1천700억원), 제주은행(500억원) 순으로 뒤를 이었다.

회사채 수요예측 금액은 총 105건, 7조2천500억원으로 전년 동월(8조9천350억원) 대비 1조6,850억원 감소했다.

수요예측 전체 참여금액은 43조6천110억원으로 전년동월(47조7천690억원) 대비 4조1천580억원 감소했고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 601.5%로 전년 동월(534.6%) 대비 66.9%p 증가했다.

수요예측 미매각은 AA등급 이상에서 1건, A등급에서 3건, BBB등급 이하에서 1건 미매각이 발생하여 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 1.9%를 기록했다.

장외 채권거래량은 금리 상승과 영업일 감소 등으로 전월(409조1천억원) 대비 49조6천억원 감소한 359조4천억원을 기록했다. 일평균 거래량은 전월(18조6천억원) 대비 3천억원 증가한 18조9천억원을 기록했다.

2월중 개인은 국채, 기타금융채(여전채), 회사채 등에 대한 투자수요가 지속되며 4조1천억원을 순매수했다. 외국인은 국채 4조4천억원, 통안증권 4천억원 등 총 5조5천억원을 순매수했다.

국내 채권보유 잔고(만기상환분 반영금액)는 전월 말(245조4천억원)대비 3조4천억원 증가한 248조8천억원을 기록했다.

2월 말 기준 CD수익률은 금통위의 기준금리(3.5%) 동결 지속과 단기자금시장 안정, CD 발행 감소 등으로 전월 대비 1bp 상승한 3.69%를 기록했다.

2월 중 QIB채권 신규 등록은 2건, 1조3천360억원을 기록했다. 2012년 7월 제도 도입 이후, 지난달 말까지 총 394개 종목, 약 159조9천억원의 QIB채권이 등록됐다. [파이낸셜신문=임영빈 기자] 

채권종류별 발행현황 (단위 : 십억원, %)