금융감독원은 글로벌 IB(투자은행)가 그간 관행적으로 저질러왔던 불법 공매도 행위를 최초로 적발했다고 15일 밝혔다.
금감원이 적발한 글로벌 IB는 홍콩 소재 2개사로, 주식을 소유하지 않은 상태에서 공매도하고 사후에 차입하는 '무차입공매도'를 장기간 지속해왔다. 이들 2개사의 불법 공매도 규모는 약 560억원에 달하는 것으로 파악됐다.
먼저 홍콩 소재 A사의 경우, 2021년 9월~2022년 5월 중 카카오 등 101개 종목에 대해 400억원 상당의 무차입공매도 주문을 제출했다.
A사는 다수의 내부부서를 운영하면서 필요시 부서 상호간 대차를 통해 주식을 차입(대여)하는 과정에서 대차내역 등을 시스템에 입력하지 않아 소유주식을 중복 계산해 과다표시된 잔고를 기초로 매도주문을 제출했다.
그 결과, 매매거래 익일에 결제수량 부족이 지속적으로 발생하는 것을 인지했음에도 원인규몽 등 시정 등의 조치를 취하지 않고, 사후차입 등의 방식으로 위법행위를 사실상 방치한 것으로 드러났다.
특히, 금감원은 A사의 계열사인 국내 수탁증권사도 A사의 무차입공매도 주문을 지속적으로 수탁했다고 언급했다. 해당 증권사는 위탁자와 공매도포지션·대차내역을 매일 공유했고 결제가능여부 확인 과정에서 잔고부족이 지속 발생했음에도 결제 이행을 촉구할 뿐, 원인파악 및 사전예방 등의 조치는 취하지 않았다.
홍콩 소재 B사는 2021년 8월~2021년 122월 중 호텔신라 등 9개 종목에 대해 160억원 상당의 무차입공매도 주문을 제출했다.
B사는 해외 기관투자자들의 매도스왑계약을 해지하기 위해 공매도 주문을 제출하는 과정에서 사전 차입이 확정된 주식수량이 아닌, 향후 차입가능한 수량을 기준으로 매도스왑계약을 체결하고 이에 대한 공매도 주문을 제출했다.
이후 최종 체결된 공매도 수량을 기초로 차입계약을 사후확정하는 방식으로 내부시스템을 운영하는 등 위법행위를 방치한 사실이 금감원에 의해 적발됐다. 금감원은 B사가 앞으로는 차입이 확정된 수량을 기준으로 매도스왑계약을 체결하고, 동 수량만큼만 공매도 주문이 가능하도록 시스템을 개선·운영할 것을 약속했다고 전했다.
금감원은 해당 사건들이 PBS(Prime Brokerage Service)를 제공하는 글로벌 IB가 장기간에 걸쳐 저질러왔던 불법공매도 행태라고 설명했다 PBS업무란 고객(개인, 기관투자자, 헤지펀드)에게 증권의 대여, 차입, 중개, 신용공여, 장외파생계약 체결 등 종합적인 금융서비스를 제공하는 금융투자업무를 말한다.
금감원은 이들 2개사에 대해 최대 규모의 과징금이 부과될 것이라고 언급했다. 또, 향후 증선위의 심의·의결을 거쳐 엄중한 제재조치를 진행함과 동시에 재발방지 대책 수립을 함께 요구할 계획이다.
아울러 이번에 적발된 2개사와 유사한 영업을 영위하는 주요 글로벌 IB를 대상으로 조사를 확대해 나갈 계획이다. 필요시 해외감독당국과 긴밀하게 공조하여 해외 소재 금투사들의 불법 공매도 행위를 엄단하겠다는 방침이다.
금감원은 글로벌 IB로부터 주문을 수탁받는 국내 증권사에 대한 검사도 강화한다. 이번 사건을 통해 국내 증권사들이 계열회사 관계, 수수료 수입 등 이해관계에 얽매여 위탁자의 위법행위를 묵인할 가능성을 확인한 만큼, 앞으로 국내 증권사의 수탁 프로세스, 불법공매도 주문 인지 가능 여부 등을 점검할 예정이다.
[파이낸셜신문=임영빈 기자]
