금융감독원이 가상자산 불공정거래 조사를 위해 운영 중인 매매분석 플랫폼 'VISTA(Virtual assets Intelligence System for Trading Analysis)'의 고도화를 추진 중이라고 2일 밝혔다.
그간 금감원은 VISTA를 내부 인력으로 자체 구축하고, 지속적으로 성능을 개선해 혐의거래 분석 및 입증의 핵심 도구로 활용해왔다. 단, API(Application Programming Interface)를 통한 초빈도 매매 등 가상자산 불공정거래가 최근 늘어나는 추세로, 금감원은 이에 대응하기 위해 분석 플랫폼의 성능 향상 및 AI 알고리즘 적용을 진행 중이다.
앞서 금감원은 지난해 12월 고성능 CPU와 GPU를 탑재한 서버 2대를 추가 도입해 연산자원 공유 및 데이터 분산처리를 통한 AI 알고리즘 적용의 토대를 사전에 마련해뒀다.
금감원은 그동안 조사원이 데이터 분석을 거쳐 수작업으로 식별하던 시세조종 혐의구간을 자동 탐지하는 알고리즘을 자체 개발했고, 이를 이상매매 탐지 및 혐의사건 적발에 적용할 계획이다.
동 알고리즘은 '이동구간 격자탐색(Sliding window grid search)'을 통해 혐의자의 거래 기간을 여러 개의 세부 구간으로 나눈 뒤, 모든 구간에 대해 자동으로 이상매매 탐색을 실행한다.
이를 통해 혐의자에 의한 시세조종 횟수 및 기간(수 초 ~ 수 개월)에 관계없이 시세조종이 발생한 모든 혐의구간을 적출할 수 있다. 특히, 최근 도입한 고성능 GPU를 활용해 대용량 데이터를 병렬 처리함으로써 수십만 개 이상의 초 단위 구간도 신속하게 분석할 수 있다.
금감원은 불공정거래 혐의로 조사 완료한 사건을 대상으로 알고리즘 성능을 점검한 결과, 조사원이 발견한 모든 혐의구간이 포착했다고 전했다. 심지어 조사원이 탐지하기 어려운 혐의구간을 추가로 발견하는 등 동 알고리즘이 조사의 정확성과 신속성을 제고할 수 있는 도구임을 확인했다고 설명했다.
올해 서버 증설 예산 1억7천만원을 확보한 금감원은 연말까지 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 예정이다.
우선 공모에 의한 조직적인 시세조종에 대응할 수 있도록 혐의계좌군 자동적출 기능(군집화 알고리즘 적용)을 개발한다.
다음으로 수천 개 종목의 가상자산 이상거래 관련 텍스트 등을 종합 분석할 수 있도록 가상자산에 특화된 분석기능(오픈소스 기반의 대규모 언어모형(LLM) 활용)을 개발한다.
이후에는 혐의자의 블록체인 네트워크상 기록되어 공개되는 모든 거래 정보(금액, 수신·발신 지갑 주소등) 및 자금 거래를 분석, 추가 추적이 필요한 부분을 제시하는 네트워크 그래프 모형 기반의 추적지원 시스템을 구축한다.
금감원은 앞으로도 AI 기반 조사체계를 더욱 고도화함으로써 가상자산 시장의 불공정거래를 신속히 적발해 엄중히 조치한다는 방침이다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
