한국은행은 아시아 중앙은행 최초로 ‘시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)’을 개발했다고 25일 밝혔다.

이를 통해 금융안정 상황을 종합적이고 체계적으로 분석 및 평가할 수 있을 것으로 기대된다. 이 모형을 활용한 최초의 은행 테스트 결과는 오는 10월 발표될 예정이다.

한은 관계자는 “지난해 한은법 개정으로 새롭게 부여된 금융안정 책무를 수행하기 위한 작업의 일환으로 SAMP 구축을 추진했다”며 “기존 스트레스 테스트 모형에 대한 3년여의 기초 연구를 바탕으로 탄생했다”고 설명했다.

SAMP는 ▲거시 위험요인 확률분포 모듈 ▲은행손익 모듈 ▲도산 손실 전염 모듈 ▲자금조달 유동성 전염 모듈 ▲다기간 손실 모듈 ▲시스템적 리스크 지표 모듈 등 총 6가지 모듈로 구성돼 있다.

한은은 “SAMP 개발로 거시건전성정책 수행을 지원할 수 있는 종합적인 양적 분석체계를 보유한 소수의 선두 중앙은행 그룹에 속하게 됐다”고 자부했다.

한은은 향후 SAMP를 활용해 시스템적 리스크 모니터링 업무뿐 아니라 거시 스트레스 테스트, 거시건전성정책 효과 분석, 국내 시스템적 중요 은행 분석 등 다양한 거시건전성 분석 업무에 활용할 예정이다.

우선 이 모델로 실시된 은행의 시스템적 리스크 평가가 곧 공개될 전망이다. 한은 관계자는 “지금 모형을 시범 운행 중”이라며 “여기서 산출된 데이터를 기반으로 모형을 보정한 뒤 은행 리스크를 평가해 10월말 금융안정보고서에 그 결과를 실을 계획”이라고 전했다.

한편 한은은 모형 검증 및 관련 분야 전문가의 의견 수렴을 위해 시스템적 리스크 모형에 관한 국제컨퍼런스를 내년 중으로 개최할 계획이다.