보험사 재무건전성 기준 ‘강화’

금감원, 리스크 관리 수준 향상…측정방식 정교화

앞으로 보험사의 리스크 관리 수준이 상승되고 측정 방식이 정교화되는 등 재무건전성 기준이 강화될 것이다.

금융위원회와 금융감독원은 이같은 내용을 골자로 한 ‘보험회사 재무건전성 제도 선진화 종합 로드맵’을 31일 발표했다.

로드맵에 따르면 먼저 보험사의 건전성 지표에서 금리 변동에 의한 금리리스크와 채무자 부도 등에 의한 신용리스크를 측정할 때 적용되는 통계적 신뢰 수준이 95%에서 99%로 높아진다.

이는 기존 보험사가 금리 및 신용리스크에 대한 대비를 95%까지 했다면 향후 99%까지 커버할 수 있도록 돈을 쌓아야 한다는 의미다.

또한 상향 조정된 신뢰도 수준은 금리리스크에 대해서는 올해 당장 반영되고, 신용리스크에 대해서는 2015년과 2016년에 걸쳐 단계적으로 반영될 것이다.

더불어 기존에는 연간 수입보험료의 1%가 일괄 운영리스크로 적용됐으나, 오는 2016년부터는 영업·판매채널별로 차등화되는 등 리스크 측정 방식이 정교화된다.

이어 금융위는 급속한 고령화 추세를 고려해 RBC 산출 때 평균수명이 늘어나는데 따른 장수리스크(longevity risk)를 반영하는 방안도 염두하고 있으며, 선진국처럼 모회사의 RBC비율 산출시 자회사의 리스크도 함께 반영될 수 있도록 하는 '연결RBC' 제도는 내년에 시행된다.

아울러 보험사 자체 리스크 관리와 평가도 강화될 것이다.

금융위는 RBC비율 산출시 법에서 정한 ‘표준방법’ 외에도 보험사가 자체 통계 등에 근거한 ‘내부모형법’도 사용할 수 있도록 내년 중 도입 방안이 검토되고 있으며, 보험사가 자체적으로 리스크 관리의 적정성과 현재 및 미래의 재무건전성을 평가하는 질적규제 체계(ORSA)도 오는 2017년 도입된다.

이 밖에도 보험부채를 합리적으로 평가하고 반영하기 위한 제도 개선도 이뤄진다.

미래 금리 추이를 반영할 수 있도록 금리 추정 방법이 개선되는 등 보험사 책임준비금의 적정성 평가 기준이 오는 2018년까지 단계적으로 개선된다. 책임준비금은 보험회사가 향후 계약자에게 보험금 등을 지급하기 위해 적립하는 돈이다.

보험사고가 발생했으나 보고되지 않은 미보고발생손해액 산출시 최소 5년 이상의 통계를 사용하도록 하는 등 세부 산출 기준도 마련, 단계적으로 시행된다.

한편, 금융위는 하반기에 올해 및 내년 시행 예정사항에 대한 규정화 작업을 완료하는 등 로드맵 일정에 따른 개선 방안을 마련해 시행할 계획이다.

황현주 기자 다른기사 보기