7월 국내 채권금리는 한국은행 금융통화위원회의 금리 동결 및 미국 연방시장공개위원회(FOMC)의 금리 인상이 예상에 부합하여 별다른 영향이 없었으나, 고용 및 경제지표에 연동되어 등락을 반복한 후 소폭 상승 마감됐다.

금융투자협회는 10일 '2023년 7월 장외채권시장 동향'에서 "7월 초 우리나라 6월 CPI 상승률이 2.7%를 기록하며 전월 대비 하락세를 보인 가운데, 미국 6월 고용보고서상 실업률 하락 및 임금상승세 확대 영향으로 추가 긴축에 대한 우려가 커지며 금리가 큰 폭 상승했으나, 금통위에서 예상대로 금리를 3.50% 동결하며 국내 금리는 하락 반전했다"며 이같이 밝혔다.

국내·외 채권금리(10년) 추이 (단위 :%)

협회는 "중순 이후 영국의 6월 CPI 상승률(7.9%)이 둔화된 영향으로 하락세가 유지됐으나, FOMC에서 금리를 25bp 인상(5.25~5.50%) 조치한 이후, 미국의 2분기 경제성장률이 예상보다 견조한 수준을 기록하고, 일본은행이 수익률곡선 통제정책을 유연화한 영향으로 금리는 소폭 상승 마감됐다"고 설명했다.

7월 채권 발행규모는 국채, 특수채, 금융채, 회사채 등이 감소하면서 전월(88조원) 대비 16조1천억원 감소한 71조9천억원을 기록했다. 발행 잔액은 국채, 특수채, 통안증권 등의 순발행이 9조1천억원 증가하면서 2천702조원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 상승 영향 등으로 전월(10조3천80억원) 대비 5조원 감소한 5조4천억원을 기록했고, 크레딧 스프레드는 소폭 축소됐다.

7월 ESG 채권발행은 공공 기관들의 발행 수요가 지속된 가운데 전월(10조2천80억원) 대비 3조4천억원 감소한 6조8천307억원이 발행됐다.

ESG 채권 종류별로는 녹색채권이 총 1천900억원 발행됐다. 우리금융캐피탈이 800억원으로 발행 규모가 가장 컸고, 롯데카드·한국서부발전(각 400억원), 한국중부발전(300억원) 순으로 뒤따랐다.

사회적채권은 총 6조6천407억원이 발행됐다. 주택금융공사 및 주금공MBS 발행규모가 3조5천24억원으로 비중이 가장 컸고, 다음으로는 IBK기업은행(1조8천100억원), 중소벤처기업진흥공단(7천700억원), 하나카드(1천600억원), 우리카드(1천500억원), 신보 P-CBO(1천483억원), 평택도시공사(1천억원) 순이다. 7월 중 지속가능채권은 발행되지 않았다.

회사채 수요예측 금액은 총 27건 2조 2천50억원으로 전년 동월(1조5천880억원) 대비 6천170억원 증가했다.

수요예측 전체 참여 금액은 7조3천800억원으로 전년 동월(2조4천810억원) 대비 4조8천990억원 증가했고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 334.7%로 전년 동월(156.2%) 대비 178.5%p 증가했다.

BBB 등급 이하 참여율은 하이일드펀드 분리과세 혜택 도입에 힘입어 전년 동월(20.0%) 대비 190.0%p 증가한 210.0%을 기록했다. 수요예측 미매각은 BBB등급 이하에서만 1건 미매각이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 0.3%를 기록했다.

장외 채권거래량은 채권금리 상승 영향 등으로 전월 대비 35조4천억원 감소한 378조원을 기록했고, 일평균 거래량은 전월 대비 2천억원 증가한 19조7천억원을 기록했다.

월중 개인은 국채, 은행채, 기타금융채(여전채), 회사채 등에 대한 투자수요를 나타내며 3조원을 순매수했다. 외국인은 재정거래 유인이 유지된 영향 등으로 국채 5조3천억원, 통안증권 1조7천억원 등 총 8조3천억원을 순매수했다.

국내 채권보유 잔고(만기상환분 반영금액)는 전월 말(242조8천억원) 대비 8천억원 증가한 243조6천억원을 기록했다.

7월 말 기준 CD수익률은 금통위의 기준금리 동결 지속 등으로 전월 대비 1bp 하락한 3.74%을 기록했다. 7월 중 QIB채권 신규 등록은 11건, 2조 7천774억원을 기록했다. 2012년 7월 제도 도입 이후 전월 말까지 총 370개 종목 약 147조3천억원의 QIB 채권이 등록됐다.

채권 종류별 발행현황 (단위 : 십억원, %)

[파이낸셜신문=임영빈 기자]