지난 11월 국내 국채금리가 일제히 큰 폭으로 하락 마감했다.
10일 금융투자협회는 '11월 장외채권시장 동향'에 따르면, 지난달 말 기준 국고채 3년물 금리는 2.607%로 전월 말 대비 23.7bp 하락했다. 5년물과 10년물의 금리는 2.650%, 2.751%로 각각 24.1bp, 21.1bp 하락했다.
협회는 "월초 미국 트럼프 대통령 당선(11월 5일) 이후 인플레이션 우려가 확대되며, 미국 국채금리가 상승한 영향으로 국내 국채금리 역시 소폭 상승했으나 11월 미국 FOMC(11월 7일, 현지시간)에서 기준금리가 만장일치로 0.25% 인하된 후, 상승 폭을 되돌리며 월 중반까지 보합세로 변동 폭이 축소됐다"고 분석했다.
그러면서 "지난달 28일 개최된 한국은행 금융통화위원회에서 미국 新트럼프 행정부의 정책 불확실성과 국내 수출경기 부진에 대한 우려로 시장의 예상과 달리 기준금리인하가 발표됐고, 미국 국채금리도 하락세로 전환하며 월말 국내 국채금리는 전 구간에서 하락하며 마감했다"고 설명했다.
채권 발행규모는 국채와 회사채 발행이 감소하며 전월(87조4천억원) 대비 14조8천억원 감소한 72조6천억원을 기록했다. 발행잔액은 국채, 금융채 등 순발행액이 18조7천억원 증가하면서 2천836조7천억원을 기록했다.
회사채 발행은 7조7천억원으로 8조4천억원 감소했고, 크레딧 스프레드는 AA-등급이 전월 대비 소폭 확대됐고, BBB- 등급은 소폭 축소됐다.
AAA등급 발행 규모는 1조3천620억원으로 8.4%(9천340억원) 증가했다. AA등급은 5조6천700억원으로 35.2%(2천780억원) 증가했고, A등급은 2조4천950억원으로 15.5%(6천410억원) 증가했다.
ESG 채권 발행 규모는 4조2천억원으로 전월(6조5천억원) 대비 2조3천억원 감소했다. ESG 채권은 환경(Envvironmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권으로, 발행 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권, 지속가능연계채권으로 분류된다.
종류별로 녹색채권은 4천653억원이 발행됐다. 한국지역난방공사가 1천400억원으로 규모가 가장 컸고, 우리금융캐피탈(1천200억원), 서울주택도시공사(1천억원) 순으로 뒤를 따랐다.
사회적채권은 3조3천747억원이 발행됐다. 주택금융공사 및 주금공MBS가 1조3천575억원 발행됐고, 다음으로는 신보유동화(4천791억원), 토지주택채권(2천900억원), 기보유동화(2천281억원) 순이다.
지속가능채권은 3천324억원이 발행됐다. 주택금융공사 MBS가 2천324억원, iM뱅크가 1천억원을 각각 발행했다.
회사채 수요예측 금액은 5조7천620억원으로 전년 동월(3천900억원) 대비 1조8천610억원 증가했다.
수요예측 전체 참여금액은 5조7천620억원으로 전년 동월(1조7천540억원) 대비 4조80억원 증가했다. 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 256.0%로 전년 동월(449.7%) 대비193.7%p 감소했다. 등급별 참여율은 AA등급 이상이 268.1%, A등급이 149.2%, BBB등급 이하는 373.9%를 각각 기록했다.
장외 채권거래량은 427조6천억원으로 전월(423조3천억원) 대비 4조3천억원 증가했고, 일평균 거래량은 20조3천억원으로 전월(21조1천700억원) 대비 8천억원 감소했다. 채권 종류별로 국채와 통안증권은 전월 대비 각각 6천억원, 5조9천억원 감소한 반면, 금융채는 15조1천억원 거래가 증가했다.
11월 중 개인은 국채, 금융채 등 전반적으로 투자수요가 전월 대비 감소하며 2조4천억원을 순매수했다.
외국인 투자자는 11월에 국채 4천억원을 순매도했고, 통안증권 8천억원, 기타채권 1조원 등 총 1조4천억원을 순매수했다. 전월 대비 순매수 규모는 12조2천억원 감소했다. 11월 말 기준 외국인의 국내 채권보유 잔고는 270조원으로 전월 말(268조9천억원) 대비 1조1천억원 감소했다.
11월 말 기준 양도성예금증서(CD) 수익률은 금통위(11월 28일)의 기준금리 25bp 인하 및 CD 발행금리 하락 등의 영향으로 전월(%) 대비 14bp 하락한 3.29%를 기록했다.
11월 중 신규 등록된 QIB채권 규모는 5천321억원이다. 11월 말까지 QIB채권 등록 규모는 약 175조2천억원이다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
