최근 가상자산 시장에서 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface, 이하 API)을 악용한 시세조종, 시장상황 왜곡 등 불공정사례가 늘어나는 추세다.

이에 금융감독원은 소비자들이 관련 피해를 사전 예방할 수 있도록 API 악용 대표 불공정거래 사례와 관련 유의 사항을 13일 안내했다.

API란 가상자산거래소·증권사와 이용자를 상호 연결(통신)하는 프로그램(규칙)으로 맞춤형 주문 실행, 실시간 시장 데이터 조회, 계좌정보 조회 등의 기능을 주로 제공한다. 

API는 24시간 거래가 가능한 가상자산 시장에서 이용자가 거래소 매매 시스템에 직접 접속하지 않고도 사전 설정한 조건에 따라 자동으로 주문·매매할 수 있어 효과적인 거래수단으로 쓰이고 있다.

금감원이 포착한 대표적인API 악용 불공정거래 사례는 시장가 매수·매도를 반복해 거래를 인위적으로 부풀리며 시세조종, 허수매수·취소를 반복해 매수호가 잔량이 많은 듯한 외관 형성, 다수 계정 간 통정매매의 반복으로 시장상황 왜곡, 고가매수를 반복 제출해 목표 매도가격까지 가격 견인 등이다.

금감원은 API를 이용할 시 단주매매, 가장매매 등 과도한 이상주문은 불공정거래에 해당할 수있음을 유념해야 한다고 주의를 주었다.

단주매매란 가상자산에 대해 소량의 매수/매도 주문을 짧은 시간에 반복 제출해 거래가 활발히 이뤄지는 듯 외관을 형성하고 가격변동률을 심화시켜 이용자들의 매매를 유인하는 행위를 뜻한다.

금감원은 API를 이용한 과도한 단주매매는 인외적인 거래상황 외관 형성에 해당하고, 이 과정에서 거래자 본인의 매수·매도주문이 상호체결되는 경우는 가장매매에 해당할 수 있다고 경고했다.

또, 매매 유인 목적으로 체결가능성이 희박한 주문을 제출하고 취소하는 행위를 반복한다면, 허수주문으로 간주되는데 이는 시세조종 행위에 해당한다고 함께 언급했다.

금감원은 API 이용자들이 가상자산 커뮤니티, SNS 등에서 공유되는 고빈도 단주매매 코드를 무분별하게 사용해 거래량과 가격을 과도하게 변동시키지 않도록 유의해줄 것을 당부했다.

다음으로 금감원은 API 거래 조건을 사전 설정해 놓은 API 이용자들이 시장상황 급변에 따른 리스크를 사전에 관리해야 한다고 안내했다.

24시간 거래되는 가상자산 시장 특성상 이용자가 시장상황에 즉시 대응하기 곤란할 수도 있기 때문이다. 이에 금감원은 API 이용자들이 미리 설정한 매매 조건과 현 시장 상황을 수시로 모니터링하는 등 리스크 관리 노력이 필요하다고 했다.

일반 시장참여자에 대해 금감원은 과도한 API 거래에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 유의해 달라고 당부했다.

금감원은 특별한 이유 없이 고빈도로 거래가 체결되며 가격이 급상승하는 가상자산의 경우, API를 활용한 시세조종 세력이 개입했을 가능성이 있으므로 추종매매를 자제해야 한다고 권했다. 특히,  '○○시 경주마' 시간대에 고빈도 API가 가장 많이 작동하므로 거래소별 가격 초기화 시점에는 인위적인 가격상승에 대해 각별히 주의하며 거래에 임해야 한다고 안내했다.

또, 추종매매 이후 시세급락으로 손실을 봤다면, 단기간 내로 가격이 회복되는 경우가 드물기에 투자 피해 규모가 클 수도 있다고 설명했다.

금감원은 API Key가 유출될 경우, 의도치 않게 불법행위에 연루될 수도 있다고 경고했다. API Key는 가상자산 등 거래 과정에서 편리하게 쓰이지만, 본인인증을 거쳐 발급되는 거래지시 수단이다. 

금감원은 API Key가 타인에게 유출되어 불공정거래, 자금세탁행위 등 불법행위에 쓰일 경우, 유출자 본인 또한 의도치 않게 공범으로 형사처벌될 소지가 있다며, 평소에 철저하고 엄격한 통제 아래 관리해야 한다고 강조했다.

앞으로도 금감원은 불공정거래 가능성이 있는 API주문에 대해서는 정밀한 시장감시 기준을 마련하는 등 거래소의 모니터링 역량을 지속 강화해 나간다는 계획이다.

아울러 매매유인을 위해 API를 이용해 과도하게 매매를 반복한 계정이 확인될 경우, 신속히 기획조사를 실시해 엄정 조치함으로써 건전한 시장질서 확립 노력을 지속한다는 방침이다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]