한국수출입은행(이하 수은)이 여신감리 고도화를 위해 인공지능(AI) 기반 여신감리 조기경보모형(이하 조기경보모형) 도입에 착수한다고 14일 밝혔다.
여신감리는 신용평가, 여신 승인, 여신 사후관리 등 여신업무의 전(全) 과정과 관련한 주요 의사결정이 적정하게 이뤄졌는지 독립적으로 점검하는 기능을 말한다. 조기경보모형은 여신감리의 핵심 도구로, 이상 징후를 사전 포착해 선제적 리스크 관리를 가능케 한다.
이번 컨설팅 용역에서는 기존 조기경보모형의 개선 필요 부분, AI 기술을 활용한 개선 방향, 도입 효과 등 모형 전반에 대한 종합적인 실증 작업이 이루어진다.
아울러 여신감리 제도·조직·프로세스·성과 등 여신감리 체계 전반에 대한 평가 및 개선 방안도 함께 도출한다. 수은은 조기경보모형을 활용한 대(對)고객 서비스 제고 방안 여부도 병행 검토할 방침이다. 한편, 수은은 오는 16일에 관련 컨설팅 용역을 입찰 공고할 예정이다.
수은 관계자는 "첨단산업, 혁신성장 기업 등 실물경제 성장 기여도가 높은 분야에 금융자원을 집중 배분하는 생산적 금융을 신속하면서도 흔들림 없이 지원하려면, 여신감리 시스템이 잠재적 불확실성을 정교하게 관리·통제해야 하는 만큼 본 사업이 수은이 적극적인 역할을 하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.
이어 "수은 여신의 88.6%(2025년 말 기준)가 담보 없이 신용에 기반하고 있어, 신용위험의 체계적인 관리가 자산건전성 관리의 핵심"이라고 덧붙였다.
한편, 수은은 최근 5년간 여신잔액이 꾸준히 증가하는 가운데, 데이터 기반 체계적·선제적 신용위험 관리를 통해 고정이하여신비율 등 자산건전성 지표를 양호한 수준으로 유지·향상시켜 왔다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
조기경보시스템 개요
