지난해 환율·금리 변동성 확대에 따른 헤지 수요가 늘어나면서 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 역대 최대 수준을 기록했다.

10일 금융감독원은 '2024년 금융회사 장외파생상품 거래현황'을 통해 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 총 2경6천461조원으로 전년(2경4천704조원) 대비 7.1% 증가했다고 밝혔다.

이는 지난해 통화선도 및 이자율스왑 거래금액이 각각 6.0%, 9.4%(1천21조원, 550조원) 증가한 것에 기인한다.

통화선도 거래는 대외무역 규모의 증가 및 환율 변동성 확대로 외화 관련 해지 수요가 늘어나면서 규모가 증가했다. 지난해 우리나라의 연간 수출 실적은 6천838억 달러로 역대 최대실적을 달성했고, 무역수지는 518억 달러로 2018년 이후 최대 흑자를 기록했다.

이자율스왑 거래는 2022년 기준금리 인상 이후 고금리 기조에서 작년에 금리 인하 가능성이 확대되면서 해지 거래가 증가했다.

작년 말 기준 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 1경4천348조원으로 전년말(1경3천291조원) 대비 8.0%(1천57조원) 증가했다.

상품별로는 이자율 관련 거래가 61.6%(8천837조원), 금융권역별로는 은행이 76.8%(1경1천14조원)이 가장 큰 비중을 각각 차지했다.

장외파생상품 거래잔액 증가 또한 이자율스왑 거래잔액과 통화선도 거래잔액이 각각 265조원, 494조원 증가한 것에 기인한다.

통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경9천328조원으로 전년(1경8천379조원) 대비 5.2%(950조원) 증가했다. 거래잔액은 5천275조원으로 전년 말(4천556조원) 대비 15.8%(718조원) 증가했다. 거래 유형별로는 통화선도 거래규모가 1경8천165조원으로 전체 통화관련 거래 중 94.0%의 비중을 차지했다.

이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 6천558조원으로 전년(5천994조원) 대비 9.4%(565조원) 증가했다. 거래잔액은 8천837조원으로 전년 말(8천518조원) 대비 3.8%(320조원) 증가했다. 거래 유형별로는 이자율스왑 거래규모가 6천424조원으로 전체 이자율 관련 거래 중 97.9%의 비중을 차지했다.

주식 관련 장외파생상품 거래규모는 469조원으로 전년(263조원) 대비 78.2%(206조원) 증가했다. 거래잔액은 110조원으로 전년 말(104조원) 대비 5.1%(5조원) 증가했다. 거래 유형별로는 주식스왑 거래규모가 426조원으로 전년 대비 94.5%(207조원) 증가했고, 전체 주식 관련 거래 중에서는 90.9% 비중을 차지했다.

신용 관련 장외파생상품 거래규모는 35조8천억원으로 전년(23조7천억원) 대비 51.1%(12조1천억원) 증가했다. 거래잔액은 85조6천억원으로 전년 말(77조8천억원) 대비 10.1%(7조8천억원) 증가했다. 거래 유형별로는 총수익스왑(TRS) 거래규모가 16조8천억원으로 전체 신용 관련 거래 중 가장 높은 비중인 46.9%를 차지했다.

금융권역별 장외파생상품 거래규모는 은행이 2경355조원으로 가장 높은 비중인 76.9%을 차지했다. 다음으로는 증권 16.9%(4천473조원), 신탁 4.5%(1천196조원) 등 순이다.

은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경5천493조원) 및 이자율스왑(4천96조원) 등 장외파생상품 거래의 대부분을 차지했다.

작년 말 기준 금융권역별 장외파생상품 거래잔액은 은행이 1경1천14조원(76.8%)으로 가장 많았고, 증권 2천726조원(19.0%), 보험 318조원(2.2%) 등이 뒤를 이었다.

은행·증권사의 거래상대방별 거래규모는 외국 금융회사(외국은행, 외국 IB, 외국 자산운용사 등 포함)이 44.4%로 가장 큰 비중을 차지했고, 외은지점(21.3%), 국내은행(14.2%) 순으로 뒤를 이었다.

이는 거래규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융회사와 외은지점을 통해 많이 발생하는 데 기인한다. 외국 금융회사와의 거래는 이자율, 주식 및 통화 관련 장외파생상품 거래에서 각각 55.9%, 46.6%, 39.2%로 가장 높은 비중을 차지했다.

국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 480조원으로 전년(350조2천억원) 대비 37.1%(129조8천억원) 증가했다.

통화 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 180조7천억원으로 전년(138조원) 대비 30.9%(42조7천억원) 증가했는데, 이는 외국계 증권사·은행 국내 지점의 해외 본점과 국내 금융회사 간 중개·주선 실적이 크게 증가한 데 기인한다.

주식이 155조8천억원으로 전년(116조6천억원) 대비 33.6%(39조2천억원) 증가했고, 이자율은 112조6천억원으로 전년(75조2천억원) 대비 49.7%(37조4천억원) 증가하는 등 기초자산별 장외파생상품 중개·주선 실적이 모두 전년 대비 증가했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자] 

장외파생상품 거래규모 (단위 : 조원, %) / (금융감독원 제공)