올 1분기 보험사들의 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS)가 일제히 하락했다.
특히, 동양생명, 푸본현대생명, 롯데손해보험, MG손해보험 등 다수의 보험사들이 금융당국의 권고치인 150%를 하회했다.
금융감독원은 17일 발표한 '3월 말 기준 보험회사 지급여력비율 현황'에서 K-ICS 비율은 197.9%로 전 분기 말(206.7%) 대비 8.7%p 하락했다고 밝혔다.
생명보험사의 지급여력비율은 190.7%로 12.7%p 하락했고, 손해보험사의 지급여력비율도 207.6%로 3.4%p 하락했다.
회사별로 권고치인 150%를 충족하지 못한 생보사는 하나생명(138.8%), 처브라이프(133.6%), 교보플래닛(130.1%), 동양생명(127.2%), IBK연금(125.0%), ABL생명(104.6%), iM라이프(90.5%), KDB생명(40.6%), 푸본현대생명(-23.8%)이다.
손보사 중 150%를 충족하지 못한 곳은 롯데손해보험(101.6%), NH농협손해보험(129.5%), 캐롯손해보험(68.6%), MG손해보험(-15.4%)으로 확인됐다.
대형 보험사들의 경우 대부분 권고치를 충족하긴 했지만 지급여력비율이 1개 분기 만에 큰 폭으로 하락했다. 생보사 중에서는 삼성생명이 177.2%로 7.7%p 하락했고, 한화생명이 154.1%로 9.7%p 하락했다. 교보생명은 145.8%로 33.9%p나 하락했다.
손보사 중에서는 삼성화재가 266.6%로 2.1%p 상승했고, DB손해보험과 현대해상은 204.7%, 159.4%로 각각 1.6%p, 2.4%p 상승했다. 반면, 메리츠화재와 KB손해보험은 238.9%, 182.2%로 각각 9.3%p, 4.3%p 하락했다.
3월 말 경과조치 적용 전 K-ICS 비율은 184.2%로 전 분기 말(191.3%) 대비 7.1%p 하락했다. 생보사는 172.2%로 10.5%p 하락했고, 손보사는 200.9%로 2.3%p 하락했다.
금감원은 금리 하락 및 할인율 현실화에도 불구하고, 당기순이익 시현 및 자본증권 신규 발행 등으로 가용자본이 1.3%p 늘어났으나, 장기 보장성보험 판매에 따른 장해·질병위험액 증가(+3조원), 자산부채(ALM) 미스매칭 확대 등에 따른 금리 위험액 증가(+1조7천억원) 등으로 인해 지급여력비율이 하락했다고 설명했다.
3월 말 기준 경과조치 후 K-ICS 가용자본은 249조3천억원으로 전 분기 말(248조1천억원) 대비 1조3천억원 증가했다. 요구자본은 126조원으로 전 분기 말(120조원) 대비 5조9천억원 증가했다.
최근 기준금리 인하 등에 따라 저금리 기조 지속이 전망되는 만큼, 금감원은 보험사들이 금리 하락에 대비한 ALM 관리 노력을 지속해야 한다고 강조했다. 특히, 자산 듀레이션 확대뿐 아니라 부채 듀레이션 축소 노력이 긴요한 상황이라고 보고 있다.
이에 금감원은 ALM 관리가 미흡한 보험사를 중심으로 리스크관리를 강화할 수 있도록 철저히 감독하겠다는 방침이다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
지급여력비율 변동 추이
