한국거래소, 'K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수' 발표
한국거래소, 'K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수' 발표
  • 임영빈 기자
  • 승인 2021.01.18 17:11
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

위험노출정도 사전 설정함으로써 하락장에서 손실 규모 축소 가능

한국거래소가 지난해 9월 발표된 K-뉴딜지수를 활용한 전략지수인 'KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수'를 18일 공개했다.

거래소는 'KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수'가 적은 종목수(12개)로 인해 상대적으로 변동성이 크다는 한계를 보완코자 위험노출정도를 사전에 설정하는 ‘목표변동성 투자전략’을 활용했다.

(사진=파이낸셜신문 DB)
(사진=파이낸셜신문 DB)

KRX BBIG K-뉴딜지수의 변동성이 평균 20% 수준임을 감안해 동 지수의 목표변동성을 상품화에 적합한 수준인 12%로 설정했다. 거래소는 이를 통해 하락장에서 투자 손실 규모를 줄어들 것이라고 설명했다.

아울러 기초지수인 주식의 변동성이 높을 때는 주식의 투자 비중을 낮추고 채권의 투자비중을 높여 리스크를 헷지하고, 반대의 경우 주식 투자비중을 높여 수익을 추구한다. 리스크컨트롤 지수는 투자 안전성을 고려해 최대 주식 편입한도를 운용자금의 100% 이내로 제한했다.

거래소 관계자는 "KRX BBIG K-뉴딜지수를 활용한 전략지수 개발을 통해 투자자들에게 다양한 투자전략의 선택 및 시장상황의 변동에 유연하게 대처할 수 있는 기대를 제공할 것으로 기대된다"라고 전했다.

[파이낸셜신문=임영빈 기자] 


관련기사

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 서울특별시 마포구 합정동 386-12 금성빌딩 2층
  • 대표전화 : 02-333-0807
  • 팩스 : 02-333-0817
  • 법인명 : (주)파이낸셜신문
  • 제호 : 파이낸셜신문
  • 주간신문   
  • 등록번호 : 서울 다 08228호
  • 등록일자 : 2009-04-10
  • 간별 : 주간  
  • /  인터넷신문
  •   등록번호 : 서울 아 00825
  • 등록일자 : 2009-03-25
  • 간별 : 인터넷신문
  • 발행 · 편집인 : 박광원
  • 편집국장 : 임권택
  • 전략기획마케팅 국장 : 심용섭
  • 청소년보호책임자 : 임권택
  • Email : news@efnews.co.kr
  • 편집위원 : 신성대
  • 파이낸셜신문 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2021 파이낸셜신문. All rights reserved.
인터넷신문위원회 ND소프트