유럽중앙은행 등 해외 금융감독당국은 기후리스크 관리지침 사실상 의무화
기후변화가 초래하는 금융위기인 '그린스완(Green Swan)'을 막기 위한 국제적 노력이 강화되는 가운데, 금융감독원은 미온적인 태도를 보이고 있다는 지적이 나왔다.
그린스완(Green Swan)은 기후변화로 인한 경제와 금융의 파괴적 위험을 의미한다. 국제결제은행(BIS)이 2020년 발행한 ‘그린스완: 기후변화 시대의 중앙은행과 금융안정’이라는 제목의 보고서를 통해 기후위기가 심각한 금융위기를 초래할 수 있음을 우려하면서 널리 알려졌다.
국회 정무위원회 소속 김현정 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 금감원은 ‘현행 기후리스크 관리 지침서’를 개정해 기후 스트레스 테스트를 의무화하고 자산건전성 평가 조항을 신설하자는 질의에 대해 "장기간에 걸친 기후 변화 영향을 측정하기 위해 기후, 에너지, 금융 등 다양한 변수에 대한 가정이 필요해 의무화는 어렵다"는 입장을 밝혔다.
기후변화는 자연재해 등 물리적 리스크와 정책∙기술 및 시장변화로 인한 전환 리스크로 자산가치 변동을 초래해 금융과 경제에 중대한 영향을 미친다. 기후 시나리오 분석 및 스트레스 테스트는 이러한 기후변화 리스크가 금융기관의 자산 건전성에 미치는 영향을 평가하는 핵심적인 관리 제도다.
22일 한국사회책임투자포럼(KoSIF)이 배포한 자료에 따르면, 금감원이 해외 사례를 들며 자율규제를 주장하지만, 이는 기후리스크로부터 금융안정을 최우선으로 하는 국제적 흐름을 외면한 것이라는 비판이 나온다. 유럽연합(EU) 등은 기후변화가 시스템 리스크(system risk)로 번지는 것을 막기 위해 사실상의 의무화 조치를 도입하고 있다.
EU는 2023년부터, 기후 리스크 관리가 미흡한 은행에 법적 구속력이 있는 감독 결정을 내리고, 미이행 시 벌금을 부과할 수 있다고 통보하는 등 실질적 제재로 이행을 강제하고 있다.
또 영국 건전성규제당국(PRA) 역시 명확한 감독 기준을 제시하고, 미준수 기관에는 개선 계획을 요구하며 추가 조치를 동원하는 등 이행을 압박하는 상황이다.
영국중앙은행(BoE)은 기후 스트레스 테스트를 격년 주기로 정례화하며 이를 상시 감독 체계로 제도화했다.
특히 금감원은 그린스완을 방지하기 위한 국제적인 협의체인 NGFS(녹색금융네트워크) 회원으로서 ‘기후 리스크를 금융 안정성 모니터링 및 감독에 반영해야 한다’는 국제적 권고를 이행할 책임이 있으나, 이를 외면하고 있는 셈이다.
사실 금융감독원 스스로는 기후리스크의 문제를 명확히 인지하고 있는 상황이다. 금감원은 올해 3월 발표한 '기후 스트레스 테스트' 분석에서 '전환이 지연될수록 충격은 더 급격하다'고 경고하며, 일부 은행은 특정 시나리오 하에서 규제자본비율을 충족하지 못할 가능성이 있다고 밝힌 바 있다. 적극적인 대응의 필요성을 스스로 인식하고 있으나 정작 의무화 조치에는 미온적인 태도를 보이고 있는 모습이다.
금감원과 더불어 기후 스트레스 테스트에 공동 참여한 한국은행은 ‘은행·보험사에 대한 하향식 기후변화 스트레스 테스트 결과’ 보고서를 통해 "향후 기후리스크가 금융안정을 훼손하는 핵심 리스크로 작용할 것"이라고 경고하며, 기후리스크 관리 지침서 개선, 예상외 손실 대비 강화 △녹색·적응투자 활성화 등을 조속히 추진해야 한다고 제언한 바 있다.
특히 ‘기후리스크 관리 지침서 개선’과 관련하여 자율 규정으로 되어 있는 ‘기후 시나리오 분석 및 스트레스 테스트 의무화’를 권고했다.
ESG 전문 싱크탱크인 한국사회책임투자포럼도 ‘2025년 새 정부에 제안하는 기후금융 정책’ 보고서를 통하여 “기후리스크가 금융기관의 자산건전성과 안정에 미치는 심각한 영향을 고려하여 이를 의무적으로 반영할 필요성이 점차 높아지고 있다”며 감독당국의 역할을 촉구한 바 있다.
한국사회책임투자포럼 이종오 사무총장은 “기후리스크는 미래의 불확실성이 아닌, 현재 금융기관의 자산건전성을 위협하는 명백한 현실이며, 전환이 지체될수록 기후 충격은 더욱 커진다. 금감원의 소극적 태도는 골든타임을 놓쳐 국가의 금융안정성 전반을 위협하고 국민들에게 피해를 주는 결과를 초래할 수 있다”고 비판하며 금융감독당국의 적극적인 조치를 요구했다. [파이낸셜신문=임권택 기자 ]
