한국거래소는 오는 23일 거래소에 상장된 부동산투자회사 종목으로 구성된 'KRX 리츠 TOP 10 지수'와 동 지수의 전략형 지수인 'KRX 리츠 TOP 10 레버리지'를 발표할 예정이라고 18일 밝혔다.
'KRX 리츠 TOP 10 지수'는 유가증권시장에 상장된 리츠 종목 중 시가총액 상위 10개 종목을 유동시가총액으로 가중해 산출한 지수다. 유동주식비율을 시가총액에 반영해 비중을 결정하되, 개별종목 비중은 25%로 제한된다.
동 지수에 포함된 10가지 종목은 ESR켄달스퀘어리츠, 제이알글로벌리츠, 롯데리츠, 코람코에너지리츠, SK리츠, 신한알파리츠, 디앤디플랫폼리츠, NH올원리츠, 이리츠코크렙, 신한서부티엔디리츠 등이다.
거래소는 낮은 가격 변동성과 높은 배당 수익률이라는 리츠의 장점으로 주가 하락기에도 안정적인 수익 추구가 가능해 최근 코스피 200 지수보다 높은 수익을 실현했다고 설명했다.
2021년부터 2022년 4월 말까지 두 지수의 누적수익을 비교한 결과, KRX 리츠 TOP 10 지수 수익률이 24.9%였던 반면, 코스피 200지수와 코스피 지수는 각각 –11.2%, -8.5%를 기록했다.
KRX 리츠 TOP 10 레버리지 지수는 원지수인 KRX 리츠 TOP 10 지수 수익률의 두 배를 추종하는 투자전략을 반영한 지수다. 구성종목 포트폴리오 1개 매수 및 1개 차입을 통해 당일 수익률의 두 배를 추종하지만, 포트폴리오 수익률에서 차입비용을 차감해 지수 값을 산출한다는 것이 대표적 특징이다.
또, 레버리지 효과로 인해 지수 상승 시에는 원지수 보다 우수한 성과를 보이는 동시에, 반대의 경우 손실도 증가하게 된다.
거래소 관계자는 "리츠를 기초자산으로 하는 상장지수채권(Exchange Traded Note, ETN) 등 지수상품의 상장으로 리츠 상품에 대한 투자자 수요를 충족하고 상장 리츠시장 활성화에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.
[파이낸셜신문=임영빈 기자]
