금융권 내 반복되는 금융사고 예방을 위해 인공지능(AI) 기술의 중요성이 커지는 가운데, 전문가들은 금융사들이 '개별모델'이 아닌 '공동모델' 구축을 위해 상호 협력해야 한다고 입을 모았다.

17일 한국금융연구원(KIF)과 한국금융범죄예방협회(KFCPA)는 서울 중구 명동 소재 은행연합회관 2층 국제회의실에 '제2회 금융범죄예방을 위한 정책세미나'를 공동 주관했다.

세미나는 'AI를 활용한 금융권의 이상거래탐지시스템 구축'이라는 주제 아래 'AI와 내부통제' 섹션과 'AI를 활용한 금융사기 거래 탐지' 섹션으로 구분하고 섹션별 주제 발표가 이뤄지는 형태로 진행됐다.

김희선 KB국민은행 금융AI센터 팀장은 '내부통제 Digitalization : 보이스피싱, 자금세탁방지, 상시감사' 주제 발표에서 "KB국민은행은 자체기술력을 기반으로 이상거래탐지 프로세스를 디지털화(化)함으로써 금융사고를 조기에 탐지하여 고객의 자산을 보호하고 금융서비스의 신뢰성과 안정성을 확보하기 위해 노력하고 있다"고 소개했다.

김 팀장은 "KB국민은행은 금융사고를 모니터링하는 현업부서와 기술부서가 협업하여 실제 금융거래에 기반한 사전 이상징후 패턴을 발굴하고, 이 과정에서 금융사고 방지를 위한 AI 실시간 탐지 등 다양한 AI 기술을 활용하고 있다"고 설명했다.

이어 "다양한 수법으로 진화하고 있는 금융사기에 신속하게 대응하고 보이스피싱·자금세탁·부당대출 방지 등 금융사고를 실질적으로 예방하기 위해 신규 금융거래 패턴과 AI 모델을 융합하고 이를 지속적으로 고도화할 계획"이라고 함께 언급했다.

조민기 SAS코리아 상무는 '금융기관 내부 부정 대응을 위한 SAS의 AI 기반 접근방식' 주제 발표에서 "최근 20년간 감독기관의 지속적인 규제 강화에도 금융사고에 대한 실효성에 대한 의문이 상존한다"며 "금융사고를 실효적으로 인지하고 방지할 수 있는 방안의 획기적 전환이 필요하다"고 강조했다.

조 상무는 "최근 발생하는 제3자 공모와 신(新)기술을 활용한 횡령 등 과거 발생하지 않았던 다양한 내부 부정을 사전에 인지할 수 있는 AI/ML 기반의 혁신방안 도입이 필요하다"고 주장했다.

민경선 전북대학교 교수는 '비위 예방을 통한 내부통제의 전환 : 인공지능 기반 예측모델의 가능성' 주제 발표에서 "공공기관 내 비위행위를 예방하려면, 내부통제 방식을 전통적인 사후처벌 중심에서 벗어나 AI 기반 예측 모델을 활용한 선제적 대응 체계로 전환해야 한다"고 주장했다.

민 교수는 연구 배경으로 글로벌 부패 바로미터(Global Corruption Barometer, 2020)에서 나타난 우리나라 공공기관에 대한 낮은 신뢰도를 지적하고, 기본의 사후 대응 중심 비위 대응 방식의 한계를 지적하고 데이터를 기반으로 한 과학적 접근의 필요성을 강조했다.

설문조사 등을 통한 연구에서는 윤리의식이 높고 조직 내 신뢰가 형성된 환경에서는 내부통제 시스템이 효과적으로 작동하여 비위 발생 가능성이 낮아짐을 확인하였다.

또, 민 교수는 전문가 인터뷰를 통해 주요 요인에 가중치를 부여하고, 위험도를 낮음-보통-높음의 세 등급으로 구분하는 리스크 분류모델을 제시했다. 이를 기반으로 특정 기관에 시범 적용하여 고위험 조직을 식별하는 사례를 도출했고, 향후 전국 단위 확대 적용, 실시간 피드백 시스템 연계, 교육 및 훈련 프로그램 반영 등의 방향을 제안했다

김성웅 금융보안원 AI혁신실장은 'AI를 활용한 금융사기거래 탐지' 주제 발표에서 "원본 금융거래 정보의 희소성과 불규칙성은 개별 금융회사의 노력만으로는 극복에 한계가 있어 공동 대응이 필요하다"고 주장했다

김 실장은 "공동대응을 위한 학습데이터 공유 등은 프라이버시 이슈를 아기할 수 있으므로 연합학습 등 AI 신기술을 통한 공동모델 개발 등 협력이 필요하다"고 방안을 제시했다.

그가 제시한 연합학습은 AI 모델 개발 목적이 같은 기관 간에 데이터를 공유하지 않고 공동 활용가능한 고성능 AI 모델을 개발할 수 있는 기술이다. 김 실장은 "각 참여자가 개별 학습한 뒤 학습된 모델만을 공유하여 통합 모델을 구축함으로써 데이터 프라이버시를 보호하면서 다양한 데이터 활용 효과를 발휘할 수 있다"고 설명했다.

김영석 보난자팩토리 대표는 "가산자산 활용 범죄 추적 및 사례' 주제 발표에서 "기존 가상자산 활용 범죄가 P2P 유형의 개인간 거래 중심이었다면, 최신 트렌드는 B2C 유형의 조직화 및 다양화, 가상자산 활용 범죄의 유형이 다양한 형태(선물거래, 폰지사기, 도박)로 확장되고, 전통적인 비트코인, 이더리움 중심에서 트론, USDT(테더)로 이동하고 있다"고 설명했다.

김 대표는 "다변화되는 가장자산 범죄에 대응하기 위해, 민관 간의 체계적인 공조 기반 마련이 요구된다"며, "AI 기반 이상거래 탐지 및 추적 기술의 고도화, 미신고 가상자산 사업자의 편법 영업 행위 대응, 북한 연구 거래소에 대한 선제적 차단, 범죄 자금 세탁에 대한 모니터링 및 추적(동결), 범죄 지갑에 대한 차단(제재 리스트 형식)이 필요하다"고 제언했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]